問題詳情

33.假設過去S&P500指數期貨之波動性較DJIA指數期貨大，請問當小明看空美國股市時，其價差策略應為 何？
(A)買進S&P500指數期貨，賣出DJIA指數期貨
(B)賣出S&P500指數期貨，買進DJIA指數期貨
(C)買進S&P500指數期貨，買進DJIA指數期貨
(D)賣出S&P500指數期貨’賣出DJIA指數期貨

參考答案

答案：B
難度：非常困難0
統計：A(1),B(0),C(0),D(0),E(0)