問題詳情

20.假設Ｘ與Ｙ兩種基金屬於同一區域或類型，投資Ｘ基金的平均報酬率為 10%，無風險利率為 4%，標準差
為 12%，投資Ｙ基金的平均報酬率為 7%，無風險利率為 4%，標準差為 4%，下列敘述何者錯誤？
(A)投資Ｘ基金的夏普指數（Sharpe Index）為 0.50
(B)投資Ｙ基金的夏普指數（Sharpe Index）為 0.75
(C)投資Ｘ基金的績效優於Ｙ基金
(D)投資Ｙ基金的績效優於Ｘ基金

參考答案

答案：C

統計：A:13,B:21,C:248,D:43,E:0

難度：簡單

用户評論

【黃詩茜】評論

夏普指數=(平均報酬率-無風險利率)÷標準差X基金=(10%-4%)÷12%=0.5