問題詳情

17. 美國油價崩潰、5 月西德州中級（WTI）原油期貨甚至在 4 月 20 日轉負，原油首度出現負報價，震驚全球投資人，CME 為因應選擇權報價，改採用 Bachelier Model。關於 Bachelier Model 的敘述，下列何者為是？
(A)Bachelier Model 架構下，油價的機率分配為對數常態分配
(B)Bachelier Model 可以處理 WTI 原油選擇權價格為負的問題
(C)Bachelier Model 架構下，可以計算油價的隱含波動度（Implied Volatility）
(D)選項A、B、C皆非

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

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