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14. 控制與降低作業風險能提高金融機構之作業效率,但該風險無形且難以量化,下列何者為作業風險來源?a.技術,如技術故障或系統陳舊b.員工,如人為疏失或內部舞弊c.客戶關係,如契約糾紛d.資本資產,如
問題詳情
14. 控制與降低作業風險能提高金融機構之作業效率,但該風險無形且難以量化,下列何者為作業風險來源?
a.技術,如技術故障或系統陳舊
b.員工,如人為疏失或內部舞弊
c.客戶關係,如契約糾紛
d.資本資產,如火災導致毀損
(A) a、b、c
(B) a、b、d
(C) b、c
(D) a、b、c、d
參考答案
答案:D
難度:
計算中
-1
書單:
沒有書單,新增
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13. 關於 PSA 提前清償模型之敘述,下列何者有誤?(A) PSA 模型假設首月提前還款率由零開始,爾後 30 個月以每月增加 0.2%之速度成長(B) 抵押放款池規模可能導致實際提前還款率會異於
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15. 下列有關人身保險業外匯價格變動準備金之敘述,何者有誤?(A) 保險業得於必要時自行增提外匯價格變動準備金,以提高對匯率波動之緩衝能力(B) 外匯價格變動準備金沖抵下限為前一年底累積餘額與自 1
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16. 假設零息國庫券一年期利率為 4.0%,兩年期利率為 4.5%,根據信用風險期間結構模型,一年期遠期利率為何?(A) 4.76%(B) 5.00%(C) 5.06%(D) 5.20%
18. 對於金融機構使用下表之歷史「貸款轉移矩陣」(transition matrix)之解讀,下列何者正確? (A) 期初風險等級為 BBB-B 者,期末風險等級惡化之機率為 3%(B) 期初風險為
16. 假設零息國庫券一年期利率為 4.0%,兩年期利率為 4.5%,根據信用風險期間結構模型,一年期遠期利率為何?(A) 4.76%(B) 5.00%(C) 5.06%(D) 5.20%【題組】17
19. 某存款帳戶之可轉讓提款帳戶在每年前 4 個月平均持有 600 美元,後 8 個月平均持有 1,000 美元,該帳戶不限餘額付息年利率 2%。若該帳戶持有人每月平均簽發 100 張支票,銀行處理
20. 有關利息分割債券(IO strip)及本金分割債券(PO strip)之敘述,何者有誤?(A) 本金分割債券(PO strip)在利率高於 10%之情況下,因不再有提前還款誘因,其表現將如同普
21. 假設某放款資訊如下,請問該放款之約定報酬率為何? 1.聯邦法定準備利率為 2%、要求無息活存之補償餘額 3% 2.基準放款利率為 2.5%、信用風險貼水為 2.3% 3. 放款創始費用為 0.
21. 假設某放款資訊如下,請問該放款之約定報酬率為何?1.聯邦法定準備利率為 2%、要求無息活存之補償餘額 3%2.基準放款利率為 2.5%、信用風險貼水為 2.3%3. 放款創始費用為 0.125
23. 根據利率平價理論(Interest Rate Parity Theorem),某 A 銀行之英鎊存款利率 4%,同期間之瑞郎存款利率 2%,英鎊兌瑞郎即期匯率 1.13。假設瑞郎存款利率上升至
24. 保險業符合資格且經主管機關核准者,得從事增加投資效益目的之衍生性金融商品交易。有關保險業應符合資格,下列何者有誤?(A) 自有資本與風險資本之比率,達 200%以上(B) 最近一年執行各種資金
25. 有關加權平均壽命(Weighted-Average-Life,WAL)之敘述,下列何者正確?(A) 衡量以現金流量相對現值為權數之到期加權平均時間(B) 加權平均壽命相當於存續期間之簡化(C)
26. 有關表外衍生性證券信用約當金額之敘述,下列何者有誤?(A) 潛在曝險(potential exposure)表示衍生性商品契約交易對手可能在未來違約之風險(B) 表外契約風險權數通常為 100
27. 存款機構為保持適當流動性,必要時可採取應變措施,下列敘述何者正確?a.大量買進流動性高之國庫券b.在貨幣市場借入最大資金數量c.使用超額準備(A) a、b(B) b、c(C) a、c(D) a
28. 衍生性金融商品在現代金融體系中扮演重要角色,有關選擇權之敘述,下列何者正確?a.選擇權及遠期契約等信用衍生性商品,提供金融機構規避個別債券及債券組合之信用風險b.在交易所的選擇權已被標準化,因
29. 假設一年期零息財政部分割債券利率為 2.40%,某 BBB 級零息公司債利率為4.50%,則金融機構購買該公司債之隱含違約機率為何?(A) 0.98%(B) 1.48%(C) 1.98%(D)
30. 下列有關保險業從事衍生性金融商品交易管理辦法之敘述,何者有誤?(A) 保險業從事衍生性金融商品交易,應訂定處理程序並經董(理)事會通過(B) 根據衍生性金融商品交易管理辦法,被避險項目包含已投
31. 某 A 保險公司持有一檔面值 200 萬美元的 10 年期零息債券,市價 235 萬美元,到期收益率 4.87%,請問該債券之修正存續期間為何?(A) 9.42 年(B) 9.54 年(C)
33. 若某 A 保險公司持有β為 1.2 之 K1 股票 100 萬,持有β為 0.8 之 K2 股票 500萬,對於β值之敘述,下列何者正確?(A) β值衡量投資組合在風險分散後所遺留之風險(B)
31. 某 A 保險公司持有一檔面值 200 萬美元的 10 年期零息債券,市價 235 萬美元,到期收益率 4.87%,請問該債券之修正存續期間為何?(A) 9.42 年(B) 9.54 年(C)
34. 主管機關應依資本適足率等級對保險業進行管理,對於「資本不足者」所採取之措施,下列何者有誤?(A) 下令停售保險商品或限制保險商品之開辦(B) 限制資金運用範圍(C) 解除其負責人職務,並通知公
35. 有關基金之報酬反映於基金持有標的資產組合層面之敘述,下列何者正確?a.基金出售資產價格高於購買價格而獲得之資本利得b.標的資產獲取之收益與股利c.基金持有標的資產增值而加入基金股份之價值(A)
36. 有關套利訂價理論(Arbitrage Pricing Theory,APT)及資產訂價模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)之敘述,下列何者正確?a.實務運用
37. 依保險法規定,保險業不得向外借款,但例外之情形可報經主管機關核准,下列何者有誤?(A) 為給付鉅額保險金、大量解約或大量保單貸款之週轉需要(B) 為設立或投資國外保險相關事業需求(C) 為強化
38. 有關壽險公司衡量投資績效方法之敘述,下列何者錯誤?(A) 投資組合帳面報酬率(portfolio book yield)衡量所有投資之收益,因此在時間上收益率比較穩定,但忽略了利率與信用風險(
39. 在一般利率環境中,有關存續期間模型凸性誤差之敘述,下列何者正確?(A) 當利率上升時,會高估價格上漲之幅度(B) 當利率下降時,會高估價格下跌之幅度(C) 當利率上升時,會低估價格下跌之幅度(
40. 關於監理會計與一般公認會計之比較,下列何者有誤?(A) 資產評價上,監理會計包含所有資產,但一般公認會計僅包含認許資產(B) 費用認定上,監理會計對首年度取得成本採全部認列,但一般公認會計採遞