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• 15. 有關金融機構之利率風險衡量方式，下列敘述何者有誤？(A) 本金回收期限模式僅考量資產與負債的到期日，但並未考量現金收入與支出的時間，其可用於衡量單項資產或負債，亦可衡量整體資產或負債之利率風險
• 16. 關於金融機構評量市場風險之模式，下列敘述何者正確？(A) 風險變異數測量模式假設所有資產收益均呈常態分配，包括短期證券和選擇權契約也適用(B) 回溯模擬模式不需要計算資產組合中各項資產收益的相
• 2.基金公司通常把基金收費方式分為 A、B、C 三組。張先生有兩個基金投資選擇:A. 投資 10,000 元，基金收費方式為購買基金時收取手續費（A 組），費率為 8%，預期報酬率 12%B. 投資
• 3. 股票 A 有標準差 0.6 , 股票 B 有標準差 0.3； 股票 A 及股票 B 為完全正相關(ρ=1)。依馬克維茲(Markowitz)的投資組合理論，為使投資組合的標準差最小，應如何投資在
• 4. 依「資本資產評價模式」(CAPM)，某一股票β為 0.7，市場投資組合預期報酬率為 15%，無風險報酬率為 8%；該股票目前價格為 50 元，預期在年底價格會到 55 元。根據以上資訊，表示目前
• 5. 在其他條件都相同的情況下，以下哪一個債券的存續期間(Duration)最大?(A) 15 年期年息 8%(B) 5 年期年息 8%(C) 15 年期年息 12%(D) 5 年期年息 12%
• 6. 以下哪一個債券在利率上升 1.5%時，會有最小的價格變動?(A) 20 年期年息 15%(B) 10 年期年息 10%(C) 10 年期年息 15%(D) 20 年期年息 0%
• 假設某家金融機構在某天持有資產組合如下表所列，且各資產每日波動皆呈常態分配，請依據表列資訊回答第 17 題及第 18 題：【題組】17. 若當日匯價為₤1=$1.35，請問以美元等值為基礎，在 5%的
• 請用以下 A 公司資訊回答第 7 題到第 9 題【題組】7. 請問資產投資組合存續期間與負債投資組合存續期間分別為多少?(A) 13.93 年； 8.16 年(B) 68.11 年； 11.72 年(
• 【題組】33. 30 歲的人在 3 年內死掉的機率為何？(A) 0.158(B) 0.130(C) 0.124(D) 0.110
• 16. 有關金融機構所面臨風險之敘述，下列何者有誤？(A) 利率風險：資產與負債期限錯配，可能因市場利率變動而造成損失(B) 信用風險：金融機構管理不佳造成信譽損失，導致大額擠兌之風險(C) 市場風險
• 17. 有關壽險公司投資風險特性之敘述，下列何者正確？a. 市場利率之變動可同時影響公司資產價格與顧客行為，因此投資管理規範與保險契約設計為資產負債管理程序之一部份b. 一般投資組合管理主要在追求某種
• 18. 某 A 金融機構打算放款 100 萬美元(存續期間 2.0 年)給信用評等為 AA 等級之借款者，放款一年期利差為 0.2%，手續費 600 美元，且根據借款者條件評估，因信用品質惡化導致放款
• 【題組】34. =？(A) 0.0382(B) 0.0234(C) 0.0227(D) 0.0215
• 19. 某 A 保險公司持有 7 年期零息債券，面值 143 萬美元，市價 100 萬美元，到期收益率 5.243%，請問該債券之修正存續期間為何？(A) 6.65 年(B) 6.13 年(C) 5.
• 19. 某 A 保險公司持有 7 年期零息債券，面值 143 萬美元，市價 100 萬美元，到期收益率 5.243%，請問該債券之修正存續期間為何？(A) 6.65 年(B) 6.13 年(C) 5.
• 21. 假設某放款資訊如下，請問該放款之約定報酬率為何？1.基準放款利率為 3%、信用風險貼水為 2%2.要求無息活存之補償餘額 7%3.放款創始費用為 0.125%4.聯邦法定準備利率為 5%(A)
• 21. 假設某放款資訊如下，請問該放款之約定報酬率為何？ 1.基準放款利率為 3%、信用風險貼水為 2% 2.要求無息活存之補償餘額 7% 3.放款創始費用為 0.125% 4.聯邦法定準備利率為 5
• 23. 假設一年期零息國庫券利率為 1.1%，某 A 公司零息公司債利率為 2.4%，則隱含違約機率為何？(A) 0.96%(B) 0.99%(C) 1.27%(D) 1.30%
• 24. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標模型、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺)，下列敘述何者有誤？(A) 在機率分配顯示肥尾損失之情況下，預期短缺值較 VaR 值大很多(B) 風險指
• 25. 假設某 A 銀行發行一年期台幣定期存單 200 億，其中 80 億用於一年期台幣貸款，利率 2.5%，120 億用於一年期美元貸款，利率 5%。若期初匯價為 1 美元兌30.5 元台幣，一年後
• 26. 根據利率平價理論(Interest Rate Parity Theorem)，假設某特定期間之美元存款利率 8%，同期間之英鎊存款利率 11%，英鎊兌美元即期匯率 1.30。若該特定期間之美元
• 27. 大型金融機構會建立內部評估模型以衡量主權風險，針對主權風險機率模型最常使用變數之定義，下列敘述何者正確？(A) 進口比率(IR)是該國一年進口值佔當年國內生產總值(GDP)比率(B) 償債比率
• 28. 存款機構為保持適當流動性，必要時可採取應變措施，下列敘述何者正確？a.以極小價格風險與低交易成本出售國庫券b.在貨幣市場或購入資金市場借入最大資金數量c.使用超額準備(A) a、b(B) b、
• 29. 有關保險公司面臨流動性風險之敘述，下列敘述何者正確？(A) 壽險公司理想之流動性管理，是新簽契約保費收入大於支付舊保單理賠所需金額(B) 相對於產險公司，壽險公司通常傾向選擇短期且更具流動性資