問題詳情

13. 有關選擇權契約具有波動度微笑(Volatility Smiles)現象，下列說明何者正確？
(A)買權之隱含波動率深價外契約會高於價平契約
(B)賣權之隱含波動率深價外契約會高於價平契約
(C)波動度微笑係指隱含波動率(Implied Volatility)與執行價格(Strike Price)
(D)選項ABC皆是

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)