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16.下列何者不是造成總合需求曲線為負斜率的原因？ (A)實質餘額效果 (B)利率效果 (C)跨期投資效果 (D)國際替代效果
問題詳情
16.下列何者不是造成總合需求曲線為負斜率的原因？
(A)實質餘額效果
(B)利率效果
(C)跨期投資效果
(D)國際替代效果
參考答案
答案：C
難度：
計算中
-1
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15.長期總合供給曲線是： (A)正斜率 (B)負斜率 (C)垂直線 (D)水平線
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17.下列哪一種金融商品的投資損失爭議引起 2008 年末起的社會軒然大波？ (A)連動債 (B)基金 (C)投資型保單 (D)期貨
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18.目前我國的金融消費爭議案件評議委員會是由哪一個單位設立？ (A)金管會 (B)消保會 (C)消基會 (D)銀行公 會
19.全球最大的上市證券集中市場在： (A)紐約證券交易所 (B)倫敦證券交易所 (C)巴黎證券交易所 (D)香港證券交易所
20.2008 年哪一家投資銀行的倒閉引起世界性的金融風暴？ (A)高盛 (B)美林 (C)摩根史坦力 (D)雷曼
21.2008 年 CDS 合約損失金額最大的是哪一家公司？ (A)美國國際集團 (B)美林 (C)貝爾斯登 (D)雷曼
22.CDS 合約在 2008 年金融危機前後最高的總金額何者最接近？ (A)0.62 兆美元 (B)6.2 兆美元 (C)62 兆美元 (D)620 兆美元
23.下列何者是波動性造成的風險？ (A)Delta 風險 (B)Gamma 風險 (C)Vega 風險 (D)Rho 風險
24.衍生性金融商品中佔最大量的交易是由下列何者產生？ (A)外匯 (B)利率 (C)股票 (D)債券
25.探討利率與匯率間關係的理論稱為利率平價說，又可分為未拋補利率平價說與拋補利率平價說， 其差別的關鍵在： (A)債券市場 (B)即遠期外匯市場 (C)可轉債市場 (D)遠期外匯市 場
8 甲公司被同業控告侵犯專利權，並要求賠償，甲公司法律顧問評估甲公司勝訴機會微乎其微，可能的賠償金額在$1,500,000~$5,000,000 之間，其機率分布如下：則甲公司有關該訴訟之會計處理為何
2. 從 2008 年 12 月份後到期之台股期貨，下列敘述何者錯誤？ (A)交易時間固定為營業日上午 8 點 45 分至下午 1 點 45 分 (B)最後交易日為該契約交割月份第三個星期
3. 針對新臺幣計價黃金期貨契約與黃金選擇權契約，下列敘述何者錯誤？ (A)新臺幣計價黃金期貨契約規模是黃金選擇權契約規模的 4 倍 (B)到期月份均是連續 6 個偶數月份 (C)黃
4. 下列何種情況下，歐式賣權的 Delta 數值最大？ (A)深價內 (B)價平 (C)深價外
5. 有關波動度指數 VIX 的敘述，下列何者有誤？ (A)VIX 是由 CBOE 在 1993 年推出 (B)起初(2003 年前)是選取 S&P100 指數選擇權計算 VIX (
6. 假設在民國 98 年 3 月 1 日時，基金經理人手中所握有的股票投資組合市值為 3 億新台幣，而且 該投資組合之 β 值為 1.5，該基金經理人看差未來一個月的股市行情，而想把投資組合之
7. 承上題，若使用臺指選擇權(TXO)避險，可使用的契約到期月份有： (A)4 月、6 月、8 月、10 月、12 月 (B)3 月、6 月、9 月、12 月、隔年 3 月 (C)3
8. 承上題，若最後基金經理人決定使用臺股期貨(TX)避險，近月臺指期貨(TX)當時價格為 6000 點， 該基金經理人應該如何操作來達成目標 β 值 1.2？ (A)買入 75 口
9. 依據台灣期貨交易所於 2007 年 10 月 8 日建置之期貨商品跨月價差委託機制觀點，下列敘述何者錯誤？ (A)跨月價差的買賣方向均以較遠月份契約之買賣別為主 (B)跨月價差部位組
10.假設 4 月份與 5 月份到期的台股期貨價格分別為 5523 與 5500(跨月價差為-23 點)，若預期未來跨月價差轉強(數值變大)，則此交易人可能採取下列何種策略？ (A)買進一口 4
11.下列何者可能出現負的時間價值？ (A)深價內歐式賣權 (B)深價內歐式買權 (C)價平美式買權 (D)深價外歐式賣權
12.若證券商發行標的資產為友達的認售權證時，最適合的避險策略為？ (A)買入友達股票避險 (B)融券賣出友達股票避險 (C)買入電子期貨(TE)避險 (D)賣出電子期貨(TE
13.有關高收益票券特性，以下敘述何者有誤？ (A)可拆解為零息債券與賣出選擇權之投資組合 (B)高收益主要是因為票券投資人賣出選擇權所得的權利金而來 (C)與保本型票券最大差異在於
14.抵押債權受益憑證的標的信用資產間的違約相關性(Default Correlation)越低，其他條件不變下，下列何種分券(Tranche)在發行時的利率加碼幅度就會變高？ (A)高級分券(
15.若歐式買權之 Vega 值為 4.2，則條件完全相同的歐式賣權之 Vega 值為？ (A)-3.2 (B)3.2 (C)-4.2
16.如果預期未來台指指數變動將大幅增加(反映在波動度變大)，其他條件不變下，此時履約價格 6800 的台指買權與台指賣權間的權利金價差最有可能變成？ (A)80
17.如果無風險利率突然變高，其他條件不變下，此時履約價格 6800 的台指買權與台指賣權間的權利金價差最有可能變成？ (A)125 (B)120 (C)115