問題詳情
假設 EWMA 的參數值λ是等於 0.95。U 和 V 兩個變數之間的相關係數在第 n-1 天時的估計值是等於 0.6，而 U 和 V 的波動率在第 n-1 天時的估計值是等於 1%和 2%，U 和 V 二個變數在第 n-1天時的實際改變量是等於 0.5%和 2.5%。
【題組】34. U 和 V 二個變數在第 n-1 天時共變異數的估計值是：
(A) 0.00012
(B) 0.0012
(C) 0.012
(D) 0.12
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
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