問題詳情

3. 在 CAPM 模式中，若已知甲股票的預期報酬為 18%，甲股票的 β 值為 1.2，目前無風險利率為 6%，則市場風險溢酬為？
(A)10%
(B)12%
(C)14%
(D)16%

參考答案

用户評論

【otohimetama】評論

CAPM=Rf+β(Rm-Rf)18%=6%+1.........

【Yvonne】評論

預期報酬率=無風險利率+β(市場報酬率-無風險利率)