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• 26. 隨著市場達到新的高峰，投資組合經理希望確保其投資組合在未來 1 年內其資本價值免於下降10%。無風險利率為 2%，標準普爾 500 指數的股利率為 1.5%。該投資組合的股息收益率為1.2%，
• 13. 有關客戶保證金之存放，期貨商應於主管機關指定之機構開設客戶保證金專戶為之，其所存放期貨交易人之交易保證金或權利金，下列敘述何者正確？(A)應與自有資產分離存放(B)期貨商之債權人得對客戶保證金
• 27. 一個價值 USD 100,000 的投資組合，年化報酬率為 9%，年化波動率為 16%，在 95%的信賴水準之下，該投組下一年的風險值為何？(A)5.4% (B) 6.2% (C)17.3%
• 14. 向不特定人或符合主管機關所定資格條件之人募集期貨信託基金發行受益憑證，並運用期貨信託基金從事交易或投資，屬於下列哪個事業之業務？(A)期貨商 (B)期貨顧問事業 (C)期貨經理事業 (D)期貨
• 28. 金融分析師關注股票的市場風險。根據股票最近 12 個月的回報數據，估計月報酬的歷史波動率為 4.5%。以下哪項最有可能是正確的？(A)每年報酬的隱含波動率為 15.6% (B)每年報酬的隱含波
• 15. 期貨結算機構應設業務委員會及紀律委員會，其成員至少應有多少比例為該期貨結算機構之結算會員？(A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)五分之一
• 29. 一個複雜金融工具依據模型的理論價值，和其市場交易價格之間出現顯著差異的風險，稱爲：(A)流動性風險 (B)動態風險(C)模型風險 (D)按市價計價風險
• 16. 期貨商除有法令規定者外，不得自客戶保證金專戶內提取款項，下列之敘述何者錯誤？(A)依期貨交易人之指示交付賸餘保證金、權利金(B)為期貨交易人支付必須支付之保證金、權利金或清算差額(C)為期貨交
• 30. 操作損失(Operation loss)嚴重度的分佈通常為：(A)短尾對稱 (B)右端長尾(C)均勻分佈 (D)長尾對稱
• 17. 全國期貨商業同業公會聯合會至少應置理事三人，監事一人，依章程之規定，由會員選任。但理事、監事中至少應有多少比例由有關專家擔任之，其中半數由主管機關指派，餘由理、監事會遴選，經主管機關核定後擔任
• 31. 銀行為了瞭解資本的總和風險，首先會估計資本的個別風險因素，然後考慮風險因素之間的相關性，根據分配給這些風險的資本相對金額來總和風險。以下變量中，哪個不是因總和而產生的分散化的好處的主要原動力？
• 18. 主管機關於期貨市場或期貨交易發生法令規定之情事時，得以命令調整保證金額度、限制期貨交易人交易數量或持有部位或採取其他必要措施；其情況特殊者，得停止一部或全部之期貨交易，下列何者非為法令所規定之
• 32. 某退休基金經理的基準是羅素 2000 指數的增長率。以下哪種統計最適合評估他的表現和風險？(A)VaR 和夏普值 (B)追蹤誤差和信息比率 (C)追蹤誤差和夏普值 (D)VaR 和信息比率
• 19. 對於期貨經紀商接受客戶辦理開戶與受託交易時，下列敘述何者錯誤？(A)期貨商接受所屬負責人、業務員、其他從業人員或其配偶開戶從事期貨交易時，其執行程序不得優於其他客戶同種類期貨交易之委託(B)期
• 33. 驗證風險值 VaR 的估計時，以下何項程序是必須的？(A)壓力測試(Stress-testing) (B)情境分析(Scenario analysis)(C)回溯測試(Backtesting)
• 20. 期貨經紀商原則上不得於其本公司或其他期貨商開戶，為自己利益之計算從事期貨交易，但法令另有規定之情形不在此限。下列何者非屬例外之情形？(A)為處理錯帳之需要，於其本公司開戶(B)兼營期貨業務者，
• 34. 在期貨交易中，交易所和經紀商用來限制交易對手違約的機制包括：(A)保證金 (B)按市值計價 (C)以上皆是 (D)以上皆非
• 21. 依期貨交易法規定，期貨交易所、期貨結算機構或期貨業之負責人或受雇人，有違反本法或依本法所發布之命令者，除依本法處罰外，主管機關並得視情節輕重，命令停止其多久之業務執行或解除其職務？(A)三個月
• 35. 「以人為本的可信任 AI」是為了回應 AI 預測可能造成某些特定風險的誤判風險，具體作法包括：(A)謹慎開發或使用 AI 這類強大的工具以避免偏誤(B)將風險就使用場合、可能造成的損害，以及損
• 22. 下列所述交易行為，何者非屬於期貨交易法所禁止之對作規定？(A)場外沖銷 (B)交叉交易(C)擅為交易相對人 (D)當日沖銷交易
• 23. 有關期貨經理事業接受共同委任從事全權委託期貨交易時，下列敘述何者錯誤？(A)應由期貨經理事業與全體共同委任人簽訂期貨交易全權委任契約(B)其共同委任人不得同時包括法人及自然人且不得超過五人(C
• 24. 期貨信託事業對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金，應檢具相關書件，送由同業公會審查並附審查意見，轉報主管機關申請核准後，始得為之；所稱符合一定資格條件之人，指銀行業、票券業、信託業、保險業、
• 25. 期貨信託事業對不特定人為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動時，下列行為何者為法令所允許？(A)以主管機關對期貨信託基金募集之核准，作為證實申請事項或保證受益憑證價值之宣傳(B)對於過去之業績作
• 26. 期貨信託事業得募集發行保證型及保護型等保本型期貨信託基金。保證型期貨信託基金，係指在期貨信託基金存續期間，藉由保證機構保證，到期時提供受益人一定比率本金保證之期貨信託基金。保護型期貨信託基金，
• 27. 經營全權委託投資業務之證券投資顧問事業申請兼營期貨顧問事業者，其實收資本額應達新臺幣多少元？(A)二千萬 (B)五千萬(C)七千萬 (D)一億