問題詳情

38. X 資產與 Y 資產之β值與相關係數如下：βX= 1.6，βY= 0.8，ρXY= 0.2。若將 20%資金投資在 X 資產、80%資金投資在 Y 資產所形成的投資組合之β值為多少？
(A)0.704
(B)0.96
(C)1.184
(D)1.44

參考答案

答案：B
難度：簡單0.738
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用户評論

【counting days】評論

1.6*0.2+0.8*0.8=0.96

【Christine Hsi】評論

1.6*20%=0.320.8*80%.....★★★★★★，...