問題詳情

39. 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%，甲為一效率投資組合，其報酬率變異數為 25%，當無風險利率為 6%，則甲之預期報酬率為：
(A)13.50%
(B)14.25%
(C)15%
(D)16.25%

參考答案

答案：A
難度：困難0.315
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用户評論

【Alex Hou】評論

變異數=標準差的平方預期報酬率=無風險利率+β*(市場報酬率-無風險利率)6%+(50%/40%)(12%-6%)=13.5%

【Winfred】評論

變異數=標準差的平方。預期報酬率 = 無風險利率 ＋ Ｂ塔係數(市場報酬率 -無風險利率)=> 6% + (B=0.5/0.4)(12% - 6%) => 6% + 1.24 x 6% => 13.5%

【陳品豫】評論

看到變異數想到標準差...