題庫堂
檢索
題庫堂
首頁
數學
英文學習
政治學
統計學
經濟學
藥理學
中醫藥物學
財政學
法學知識
公共行政
警察學
BI規劃師
財務管理
公共衛生學
工程經濟學
電力電子學
當前位置:
首頁
18. 糖期貨原始保證金為$0.01/磅,維持保證金為$0.007/磅,交易人以$0.1425/磅賣出一口糖期 貨,之後期貨價格上漲至$0.1445/磅,交易人必須補繳的保證金為: (A)不必補繳 (
問題詳情
18. 糖期貨原始保證金為$0.01/磅,維持保證金為$0.007/磅,交易人以$0.1425/磅賣出一口糖期
貨,之後期貨價格上漲至$0.1445/磅,交易人必須補繳的保證金為:
(A)不必補繳
(B)$224
(C)$784
(D)$336
參考答案
答案:A
難度:
計算中
-1
書單:
沒有書單,新增
上一篇 :
45.若總資產報酬率為 20%,淨利率為 25%,則總資產週轉率約為: (A) 0.8 次 (B) 1.25 次 (C) 2 次 (D) 4 次
下一篇 :
46.下列何者不是企業發放股票股利的可能因素? (A)公司有長期計劃開展需要大量現金 (B)每股市價較高,小額投資人無法參與投資,希望資本大眾化 (C)公司有償債的需求,想要先利用手中現金還清負債 (
資訊推薦
47.股本$1,000,000,股本溢價$400,000,法定盈餘公積$100,000,未分配盈餘$500,000,若股票有15,000 股,則每股帳面金額? (A)$103.33 (B)$113.3
19. 某一咖啡進口商在現貨價與期貨價分別為 61.25 與 66.10 時,以期貨來規避咖啡漲價的風險,最 後在基差為-9.50 時結平期貨部位,該避險操作之淨損益為: (A)每單位獲利 4.85
48.下列何者可增加買權的價值? (A)距到期日的時間縮短 (B)利率較高 (C)標的資產價值變動小 (D)選項( A )( B )( C )皆是
20. 美國某穀物大盤商計劃 3 個月後出口玉米到德國的某一飼料商,大盤商決定避險,下列何者並非 適當的策略? (A)賣歐元期貨 (B)買 CBOT 的玉米期貨 (C)先從市場上買入玉米現貨 (D)買
49.評估投資專案時最應關切: (A)現金流量 (B)稅前會計淨利 (C)稅後會計淨利 (D)折舊與重置成本
21. 某一避險者以買入 1 口小麥期貨來避險,其合約規格為 5,000 英斗(Bushels),若基差由 45 美分 減為 35 美分,則避險之損益為: (A)淨獲利 1,000 美元 (B)淨獲利
50.甲公司擁有乙公司流通在外普通股 10,000,000 股中的 70%。其餘 3,000,000 股為丙公司所擁有。在甲公司所編製的合併報表上,應將丙公司視為: (A)被投資公司 (B)非控制權益
22. 以商品期貨避險之效果與下列何者無關? (A)目前之基差 (B)避險沖銷日之期貨價格 (C)避險沖銷日之現貨價格 (D)避險沖銷日之長期利率
23. 某基金價值為 3 億元,假設當臺股期貨變動 1%時,該基金價值將會變動 1.5%,若目前大臺指期 貨的價格為 8,250,請問該基金避險時,須買賣多少口大臺指期貨? (A)買進 173 口 (
24. 下列何者不是歐洲美元期貨之避險功能? (A)鎖定貸款成本 (B)鎖定匯率成本 (C)鎖定短期票券投資之獲利 (D)鎖定浮動利率債券之收益
25. 下列何者不是不同商品價格關係密切之因素? (A)收成受同氣候及地理因素的影響 (B)收成期間相同 (C)互為替代品 (D)互為互補品
26. 一法國進口商,將於 6 個月後向日本廠商進口一批貨物,並以日圓為計價單位,請問此法國公司 應如何規避匯率風險: (A)放空日圓期貨 (B)買進日圓期貨 (C)買歐元期貨 (D)放空歐洲美元期貨
27. 下列敘述何者有誤? (A)擠壓式價差交易是為了鎖定加工毛利 (B)反擠壓式價差交易係為了將預期利潤化 (C)預期加工毛利會縮小應採用擠壓式價差交易 (D)擠壓式價差交易與蝶狀價差交易一樣使用兩
28. 下列有關於指數期貨契約與系統性風險之間的描述,何者有誤? (A)指數期貨僅可以用來降低系統性風險 (B)指數期貨可以用來降低系統性風險 (C)指數期貨可以用來增加系統性風險 (D)指數期貨可以
29. 小卉以 0.032 買入一張 CME 2 月份履約價 1.485 的英鎊期貨買權,若不考慮交易成本,其損益平 衡點為: (A)1.503 (B)1.517 (C)1.475 (D)1.447
30. 若預期美國利率上升,使美國和瑞士的利率差擴大,則交易人能透過何種方法獲利? (A)買美元期貨、賣瑞郎期貨 (B)賣歐洲美元期貨 (C)賣美國長期公債期貨 (D)選項( A )( B )( C
31. 以下何種選擇權的交易風險最高? (A)利用買權形成價差交易 (B)買入賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權
32. 五月咖啡期貨價格為$1.1505/磅,九月咖啡期貨價格為$1.1805/磅,若買入五月期貨,賣出九 月期貨,於下列何時平倉會損失? (A)五月咖啡期貨為$1.1600/磅,九月咖啡期貨為$1.
33. 買進股票後,又賣出以之為標的的買權: (A)稱為被掩護買權(Covered Call)策略 (B)稱為保護性買權(Protective Call)策略 (C)可將損失控制在權利金的額度範圍內
34. 賣出期貨買權具有: (A)依履約價格買進標的期貨之權利 (B)依履約價格賣出標的期貨之權利 (C)依履約價格買進標的期貨之義務 (D)依履約價格賣出標的期貨之義務
35. 小麥期貨買權之賣方,若收到履約通知,結果為: (A)以履約價賣出小麥 (B)以履約價買入小麥期貨合約,取得小麥期貨多頭部位 (C)以履約價買入小麥 (D)以履約價賣出小麥期貨合約,取得小麥期貨
36. 券商發行認購或認售權證,並以 Delta 避險,則券商在下列哪一種情況較為有利? (A)股價波動幅度大 (B)股價波動幅度小 (C)與股價波動無關 (D)選項( A )( B )( C )皆非
37. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下,即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數,在取得當盤 最新波動度參數後,當 Delta = 0.8,臺指選擇權的週到期契約與最近月到期契約之退單點數如何
38. 當期貨商的某位客戶保證金出現超額損失(Overloss)時,期貨商的處理動作應是: (A)由其他客戶的保證金墊支 (B)由期貨商的自有資金墊支 (C)要求期交所墊支 (D)要求其他期貨商墊支
39. 臺灣期貨交易所之美元計價黃金期貨之契約乘數為: (A)10 金衡制盎司 (B)50 金衡制盎司 (C)100 金衡制盎司 (D)200 金衡制盎司