問題詳情

37. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下，即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數，在取得當盤
最新波動度參數後，當 Delta = 0.8，臺指選擇權的週到期契約與最近月到期契約之退單點數如何
計算？
(A)最近標的指數收盤價×0.8%
(B)最近標的指數收盤價×1.6%
(C)最近標的指數收盤價×2%
(D)最近標的指數收盤價×2.4%

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
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【Harold】評論

台指選擇權周到期契約與最近月到期契約之退單點數：最近標的指數收盤價*2%