問題詳情

16. 假設某股票目前價格$20，3 個月後該股票價格僅可能為$22 或 $18。若年無風險利率為 12%，請問依該股票為標的之履約價格為$21，三個月歐式買權現值最為接近下列何項？


(A)1.941
(B)0.633
(C)1.000
(D)1.031

參考答案

答案：B
難度：困難0.333333
統計：A(1),B(2),C(0),D(0),E(0)