問題詳情

21. 假設我們以幾何布朗運動模型模擬股價動態。在該模型中，漂移項? = 0、波動率? = 0.14、時間間隔?? = 0.01。設s?為?時刻的股價，假設s0 = 100且首兩個模擬的標準常態變數為?1 = 0.263與?2 = −0.475。請問第二步後所模擬出的股價為多少？
(A)96.79
(B) 97.79
(C) 98.97
(D) 99.70

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增