問題詳情

34.某股票型基金經理人持有NT$5億元的股票投資組合，其beta=1.20。他判斷近期股票市場可能大幅修正，但受限於規定無法賣出股票，所以決定以指數期貨來避險。假設目前股票指數約為14,000點，臺股指數期貨每點200元，請問此基金經理人應買賣多少口臺指期貨來避險？
(A)買進200口
(B)賣出215口
(C)買進150口
(D)賣出150口

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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