問題詳情

21. 已知證券甲的預期報酬率為 27%，標準差為 32%；證券乙的預期報酬率為 13%，標準差為 19%。若證券甲與乙兩證券的相關係數為 0.78，請問：兩證券之共變異數(covariance)為多少？
(A)0.038
(B)0.049
(C)0.047
(D)0.045

參考答案

答案：C
難度：適中0.467
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用户評論

【xavier.chen】評論

根據公式代入0.78=X/0.32*0.19得出答案