問題詳情
45.有關債券的利率期限結構(term structure of interest rates)之敘述，下列何者錯誤？
(A)到期期間的差異解釋了同一時間點的美國政府各類債券，其殖利率為什麼並不完全相同
(B)當殖利率曲線(yield curves)呈現負斜率時，表示短期利率高於長期利率
(C)若 2022、2023、2024 年的接續三年，各一年期債券殖利率的分別是 4%、1%、1%，那麼根據利率期限結構的預期理論(the expectations theory of the term structure)，其推估之 2022 至 2024 年的 3 年期債券的當前利率是 2%
(D)根據利率期限結構的流動性貼水理論(the liquidity premium theory of the term structure)，一條平坦的殖利率曲線表明了未來短期利率預期會溫和上升
參考答案
答案：D
難度：簡單0.651
書單：沒有書單，新增
用户評論
【丹丹】評論
(D) 根據利率期限結構的流動性貼水理論(the liquidity premium theory of the term structure)，一條平坦的殖利率曲線表明了未來短期利率預期會溫和上升正斜率：預期未來短期利率上升或不變水平線：預期未來短期利率小幅下降負斜率：預期未來短期利率大幅下降