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4. 由歷史資料我們發現在 99%信賴區間下,10 年期公債殖利率在 1 週內最多可能上升 20 個基本點,試問市價 1,000 萬元、存續期間為 9 年的 10 年期公債,在 1 個月內(約 4 週
問題詳情
4. 由歷史資料我們發現在 99%信賴區間下,10 年期公債殖利率在 1 週內最多可能上升 20 個基本點,試問市價 1,000 萬元、存續期間為 9 年的 10 年期公債,在 1 個月內(約 4 週)、99%的信賴區間下,最大可能損失金額大約為何?
(A)18 萬元
(B)36 萬元
(C)72 萬元
(D)144 萬元
參考答案
答案:B
難度:
適中
0.48
書單:
沒有書單,新增
用户評論
【用戶】
廖華華
【年級】高二下
【評論內容】1000*9*0.2*4平方根=36
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3. 在衡量市場風險的方法中,下列何者不是 Basel 標準法?(A)到期法(maturity method) (B)存續期間法(duration method)(C)曝險值(value at ris
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5. 下列何者不是 Basel II 所提出衡量信用風險的方法?(A)標準法 (B)基礎法 IRB (C)最適化 IRB (D)進階法 IRB
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6. 其他條件不變下,以下評估期間與信賴區間的組合中,何者具有最小的曝險值(VaR)?(A)5 日,99% (B)5 日,95% (C)1 日,99% (D)1 日,95%
7. 在衡量信用損失期望值時,應該考慮什麼因素?(A)信用曝險金額 (B)信用曝險的回收率 (C)違約機率 (D)以上皆是
8. 下列何者非利率交換(IRS)在評價日評價時的必要程序?(A)計算固定利率端現值(B)計算浮動利率端現值(C)設定合約起始價值等於期初收付價金,且一般為零(D)建立遠期利率期間結構
9. 甲投資人(係一般之自然人)因在期貨市場放空十年期公債期貨未平倉,於屆交割時擬透過證券櫃檯買賣中心借入公債以完成期貨市場之交割義務,假設該投資人因放空二十口公債期貨,擬借入面額一億元之央債,請問應
10. 目前債券市場附條件交易之交割方式可採:I.實券交付、II.開立債券存摺、III.撥轉登錄公債、IV.開立登錄公債附條件交易憑證(A)I、II (B)III、IV (C)I、III、IV (D)
11. 依現行分割公債之交易制度,投資人買賣分割公債,其券戶開立之規定為何?(A)應於中央銀行核准之清算銀行開立公債券戶 (B)應於任何銀行開立公債券戶(C)可使用買賣股票相同之集保帳戶 (D)應重新
12. 下列何者為證券化產品的始祖?(A)不動產擔保債權證券(CMO) (B)擔保債權證券(CDO)(C)過手債券(MPT) (D)資產擔保證券(ABS)
13. 依照櫃買中心的法令規定,我國承作債券附條件交易之期間,最長不得超過多久?(A)1 個月 (B)3 個月 (C)半年 (D)1 年
14. 普通公司債發行中,透過證券承銷商以承銷方式洽售予特定之投資人為:(A)詢價圈購 (B)未對外公開銷售 (C)對外公開銷售 (D)洽商銷售
15. 債券凸性之敘述,下列何者為非?(A)普通債券有正的凸性(B)債券凸性是考慮其二階風險(C)普通債券之價格與殖利率係一凸向原點的弧線關係(D)在考慮債券的凸性後,利率下跌使債券價格上漲的幅度,將
16. 美國政府公債期貨中 Treasury Bond Futures 之最小計價變動單位?(A)1/32 (B)1/16 (C)1/10 (D)1/8
17. 假設甲投資人將其持有二年面額 400 萬之分割本金公債於市場賣出,依證券櫃檯買賣中心之利息分攤基礎表,計算出其利息所得為 150,000 元,請問如果投資人為國內自然人,其應扣繳利息所得稅款為
18. 下列何者是 Euroclear 及 Clearstream 清算銀行之業務內容?(A)保管 (B)債券借貸 (C)資金融通 (D)以上皆是
19. 某公司去年投資美元計價「浮動利率國際債券」1,000 萬美元,今年初擔心新冠肺炎疫情可能影響全球經濟,並帶動美元市場利率走低,投資人可選擇何種交易策略來鎖定其最低的利息收益?(A)賣出一個利率
20. 假設投資人研判債券市場為偏多走勢,但又不想支付太多權利金,則下列何種策略較為適當?(A)買入買權 (B)多頭價差組合 (C)買入賣權 (D)買入跨式組合
21. 某證券商發行一檔結構型商品,每單位發行價格 95 萬元,當 6 個月後 K 公司股價高於$500,投資人即可要求證券商以 100 萬元贖回,請問該商品最可能屬於下列何者?(A)看多型高收益商品
22. 其他條件相同下,當市場殖利率曲線為水平線時,下列遠期利率協定的市場報價中,何者利率最低?(A)1x4 的買價 (B)2x5 的買價 (C)3x6 的買價 (D)以上報價都一樣
23. 投資轉換公司債應注意何種風險?(A)信用風險 (B)流動性風險 (C)市場風險 (D)以上皆是
24. 某公司以 LIBOR+2%貸款五年,半年付息一次,如另承作支付固定利率 5%,收取 LIBOR 之利率交換合約,金額與期間相同,半年交換一次,其資金成本為:(A)固定利率 5% (B)固定利率
25. 甲公司發行期間為 7 年期,於第 3 年時甲公司擁有買回債券權利的公司債,請問投資人購買此債券等於購買:(A)3 年期債券並買入一 3 年期之買權,標的為 3 年後生效的 4 年期債券(B)3
26. 有關公債單一標之敘述,下列何者不正確?(A)公債單一標亦稱荷蘭標(B)公債單一標均採競標方式,無非競標(C)在公債單一標下,每一得標者之得標價格相同(D)公債單一標之票面利率係以 0.125%
27. 某期公債採複數利率標,標售結果最高得標利率為 2.376%,最低得標利率為 2.323%,加權平均利 率為 2.352%,則票面利率為: (A)1.25% (B)2.323% (C)2.352
28. 中央公債之標售得採複數或單一之利率標,比較兩者標售方式之不同處在於:(A)競價及分配方式 (B)小額投資人之代售額度(C)票面利率之級距 (D)競標得標者應繳款之計算方式
29. 將中央登錄公債作為信託標的時,應辦理下列何種登記?(A)轉讓登記 (B)公務保證登記 (C)繳存準備登記 (D)提存登記
30. 下列敘述,何者為真?(A)增額發行;其發行種類、發行價格、期次、到期日均與原公債相同(B)增額發行;其發行種類、期次、條件、到期日均與原公債相同(C)增額發行;其發行種類、期次、條件、發行日均