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6. 所謂的 TRF(Target Redemption Forward) 因為具有損失可能無限大的特性,類似於發行(出售)選擇權,根據會計原則,它不應被視為:(A)投資工具 (B)投機工具(C)理財
問題詳情
6. 所謂的 TRF(Target Redemption Forward) 因為具有損失可能無限大的特性,類似於發行(出售)選擇權,根據會計原則,它不應被視為:
(A)投資工具
(B)投機工具
(C)理財工具
(D)避險工具
參考答案
答案:D
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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5.期貨交易所發現期貨商有下列何情事,得對期貨商專案檢查?Ⅰ.期貨商經營不善致信用難以維持;Ⅱ.有突發事件;Ⅲ.内部稽核作業有重大缺失;Ⅳ.不能履行結算交割義務(A)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ (B)僅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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32. 依我國期貨交易法之規定,下列何人員與期貨商有財務或業務往來時,主管機關為保障公益或維護市場秩序得對其財產加以檢查?Ⅰ.期貨商董事;Ⅱ.期貨商分支機構副理的四等親親屬;Ⅲ.期貨商副總經理;Ⅳ.期
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23. 有關期貨業編製年度財務報告之規定,以下敘述何者正確?(A)期貨信託事業應依規定編製財務報告,並於每會計年度終了後四個月内,公告並向主管機關申報(B)期貨信託事業運用每一期貨信託基金,應於每會計
15. 期貨經紀商接受所屬業務員開戶從事期貨交易時,下列何者正確?(A)應由其他業務員執行,且其執行程序不得優於其他客戶之任何委託(B)應由其他業務員執行,且其執行程序不得優於其他客戶同種類期貨交易之
6.依我國期貨交易法之規定,期貨結算會員不履行結算交割義務時,下列款項支應順序之敘述何者正確?(A)違約結算會員繳存於期貨結算機構之結算保證金及交割結算基金分列為最優先及次優先順位(B)其他期貨結算會
7. 為了避免投資人在賣空(Short Position)時因為標的價格上漲而違約,通常需要在經紀商設立一個:(A)定存帳戶 (B)活存帳戶(C)保證金帳戶 (D)外幣帳戶
33. 依我國期貨交易法之規定,主管機關得對違反法令之相關單位及人員進行處分,下列敘述何者正確?(A)主管機關得處分之相關單位包括期貨交易所、期貨結算機構、期貨業及同業公會(B)主管機關得處分之相關人
24. 下列有關傘型及組合型期貨信託基金之敘述,何者有誤?(A)傘型期貨信託基金之子期貨信託基金數不得超過三檔(B)組合型期貨信託基金應至少投資五檔以上子基金(C)傘型期貨信託基金間不得有自動轉換機制
16. 下列敘述何者不正確?(A)期貨商應設置客戶明細帳,逐月計算每一客戶保證金專戶存款與有價證券餘額及有價證券抵繳金額之變動情形,並編製所有客戶保證金專戶明細表(B)期貨交易人之權益數低於各期貨交易
7.依我國期貨交易法之規定,下列有關結算會員無法履行結算交割義務時,帳戶移轉之敘述何者正確?(A)主管機關得命令將該會員及其與期貨交易人之相關帳戶,移轉給其他會員(B)結算會員帳戶移轉之對象僅限於與其
8. 一般的利率交換合約:(A)只換本金 (B)只換利息(C)選項AB兩者皆換 (D)選項AB兩者皆不換
34. 依我國期貨交易法之規定,期貨商受託從事未經主管機關公告之期貨契約交易時,最重之處分為何?(A)七年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金(B)五年以下有期徒刑,得併科新臺幣二百四十萬元以下
25. 有關期貨信託基金追加募集之規定,何者有誤?(A)對不特定人募集之期貨信託基金符合一定條件得辦理追加募集(B)申請書件應送由同業公會審查轉報主管機關申請核准(C)自開放買回之日起至申請送件日屆滿
17. 依我國期貨交易法之規定,期貨商接受期貨交易人委託時,故意詐欺期貨交易人或對其隱匿期貨交易人相關事項導致期貨交易人產生誤信行為時,該行為之法定刑可處多少?(A)七年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百
9. 在國際上制定衍生工具標準合約的重要單位是:(A)ISDA (B)DISA(C)AIDS (D)SIDA
2. 一般而言作業風險包括了:(A)市場風險 (B)電腦系統風險(C)聲譽風險 (D)策略風險
26. 下列有關對不特定人募集之期貨信託基金得從事或投資之項目,何者正確?(A)得從事證券信用交易(B)得向銀行財務融資從事衍生性商品交易(C)投資於證券投資信託基金受益憑證之總金額,不得超過本基金淨
10.應用期貨來避險的一種風險是未來現貨價格與期貨價格可能並不一致,這種風險通常稱作:(A)基差風險 (B)避險風險(C)反轉風險 (D)套利風險
3. 若將某金融工具報酬加以拆分不同成份,其中與市場投資組合無關的部份是:(A)系統風險 (B)非系統風險(C)流動性風險 (D)模型風險
11.一般而言,最適避險比率是先算出現貨價格標準差與期貨價格標準差的比例,再乘以:(A)現貨數量 (B)期貨數量(C)價格相關性 (D)數量相關性
2.部分經濟學家主張內線交易可以使尚未公開之資訊,得以較快之速度抵達市場,使資本市場更有效率;惟目前大部分國家認為買賣雙方對於資訊取得之不對稱性,將使市場失靈。請說明我國期貨交易法規範何種消息,於何時
【題組】(3) ≒ (11)
12.在選擇權交易中以下何者較能避免標的價格(例如:股價)巨幅變動的風險?(A)Delta Neutral (B)Gamma Neutral(C)Risk Neutral (D)Sigma Neutr
28.如果持有一個 W 型態的組合選擇權,代表對於未來標的之價格的預期何者最為貼切?(A)可能有大幅波動 (B)可能有些波動(C)可能大幅波動或價格平穩不變 (D)價格不致有大幅變動
19.VaR 的絕對值通常會比 Expected Shortfall 的絕對值來得:(A)大 (B)小(C)幾乎一樣 (D)不一定
13.通常用什麼數學公式可以得到一個投資組合價值變動時不同的希臘字母(Greek Letters)風險:(A)Taylor Series Expansion (B)Topology(C)Measure
2. 流動性風險通常可區分為哪兩類?請分別簡單介紹其意義。