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• 34. 假設一個採行固定匯率體制的經濟體系面對外國的擴張性貨幣政策時，在該國的中央銀行並未採取沖銷措施(sterilization policy)之前提下，該國的貨幣數量將會產生何種變化？(A) 提高
• 35. 若一個實施純粹浮動匯率制度的經濟體系面對外國實施擴張性貨幣政策時，該國的貨幣數量將會產生何種變化 ？(A) 提高 (B) 降低(C) 不變 (D) 資料不足，無法確定
• 1.x的一元二次方程式ax2＋bx＋c＝0中，當b2－4ac＜0時，此方程式有重根。(A)O(B)X
• 1.下列何者為一元二次方程式?(A)x2+3x =-x2-5x (B)x2+3x +7 (C)(x+5)(x-6)=(x+7)(x-9) (D)42+6x+8=0
• 2. ISDA(International Swap and Derivatives Association)對衍生性商品的規範主要為：(A)市場與信用風險 (B)法律與信用風險(C)流動性與信用風險
• 3. 假設市值為$1,000,000 的債券，目前殖利率為 4%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率（標準差）為 0.3%，則此債券的一天 95%VaR 等於？N(2.326)=0.99，N(
• 4. 債券市場平均每年波動度為 25%，債券交易員於此一市場交易量為 1 億，且每年賺進 2 千萬，假設風險性資本是以 99%信賴水準之一年 VaR 來計算，且報酬率為常態分配，N(2.326)=0.
• 5. 基本內部評等法允許銀行自行估計下列何項數值？(A)違約曝險額 (B)違約損失率(C)違約率 (D)到期期間
• 6. 考慮一個包含 A 與 B 股票選擇權的投資組合，其中 A 股票選擇權 Delta 為 2,500，股價為 70 元，股價變動率之波動度為 3%，B 股票選擇權 Delta 為 1,500，股價為
• 7. 若某公司估算其一天 95%的風險值為 3 百萬，而以過去 10 年間的資料檢驗，發現有 13%的樣本顯示一天的損失超過 3 百萬，因此可以判定風險值的計算可能不正確。請問上述檢驗風險值估算的方法
• 8. 有 A、B 兩資產，其 VaR 分別為 100 及 200。若一投資組合中 A 資產與 B 資產各佔 50%，當該投資組合的 VaR 為 120 時，請問 A、B 兩資產間的相關係數為多少？(A
• 9. 三項資產其風險值分別為VaR1、VaR2 及VaR3。由此三項資產所組成的投資組合的風險值為 VaRp，則下列何項關係為真？(A)VaR1+VaR2 +VaR3 = VaRp (B)VaR1 +
• 10.假設銀行有一筆本金$1,000 萬的放款，其年利率為 7%，己經計提的風險資本為$100 萬，銀行為這筆放款每年支付了$20 萬的營業成本，而本放款的預期損失每年為放款金額的 2%。請根據以上條
• 11.進口商規避匯率風險，應採取何種策略？(A)買外匯買權 (B)買外匯賣權 (C)賣外匯買權 (D)以上皆是
• 12.聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-4.0 元，請用 Delta－Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR：(A)22,000 (B)
• 14.立同公司將新台幣一億元投資於政府公債上，假設公債組合的存續期間為 7.0 年，且目前台灣期交所票面利率 3%之十年期政府債券（面額伍佰萬元）期貨價格為 95.0，最便宜交割公債其存續期間為9.2
• 16.以下信用風險模型中，請問何者非計算期望損失之參考依據？(A)違約損失率 (B)當期曝險額 (C)潛在曝險額 (D)以上皆非
• 17.考慮期貨和現貨市場中期貨和現貨價格的關係，請問下列何項敘述為非？(A)正向市場時，若是空頭避險基差( Basis)絕對值變小有利(B)正向市場時，若是多頭避險基差( Basis)絕對值變大有利(
• 18.某債券一年的違約機率為 0.80%，違約回收率為 60%，則價值 1 百萬的該債券在一年後的預期違約損失約為多少？(A)2800 (B)3200 (C)3600 (D)4000
• 19.一年期公債殖利率為 4%，一年期公司債殖利率為 8%，若其回收率( Recovery Rate)為 60%，請估計此公司債的違約機率為多少？(A)2.98% (B)5.56% (C)7.36%
• 20.假設 BB 級債券在第 1、2、3 年的邊際違約機率分別是 5%、6%及 7%，請估計三年後的累積違約機率為多少？(A)8.54% (B)12.90% (C)16.95% (D)19.95%
• 21.在 KMV 信用模型架構下，若一公司預期資產價值為$6 億，公司長期負債價值為$2 億，短期負債價值為$2 億，且資產價值的標準差為 1 億，請問公司的違約間距為何？(A)1 (B)2 (C)3
• 22.下列關於債券的凸性( Convexity)敘述何者錯誤？(A)殖利率增加，凸性降低(B)凸性衡量債券價格與利率的線性關係(C)其他條件一樣，票面利率越大，凸性越小(D)加入凸性，比只使用存續期間
• 23.請問以下何者非信用風險的資本計提法？(A)標準法 (B)基礎 IRB (C)進階 IRB (D)自有模型法
• 24.新巴塞爾資本協定透過三大支柱建立以強化銀行風險管理之主要目標，請問以下何者非？(A)強調金融機構間公平競爭(B)採用更完善的方法以處理風險(C)資本適足性方法應與銀行業務活動及曝險程度保持適當敏