問題詳情

8. 有 A、B 兩資產，其 VaR 分別為 100 及 200。若一投資組合中 A 資產與 B 資產各佔 50%，當該投資組合的 VaR 為 120 時，請問 A、B 兩資產間的相關係數為多少？
(A)0.05
(B)-0.58
(C)-0.89
(D)-0.95

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
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用户評論

【Andrew】評論

VaRp=√(VaR2A+VaR2B+2*PA,B*VaRA*VaRB)120=√(1002+2002+2*PA,B*100*200)PA,B=-0.89