問題詳情

19.一年期公債殖利率為 4%，一年期公司債殖利率為 8%，若其回收率( Recovery Rate)為 60%，請估計此公司債的違約機率為多少？
(A)2.98%
(B)5.56%
(C)7.36%
(D)9.26%

參考答案

答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Andrew】評論

違約機率= 1              X    公司債殖利率-公債殖利率                     1-回收率         1+公司債殖利率               =1/(1-60%) X (8%-4%)/(1+8%)=9.26%