問題詳情

42. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 10%、20%，報酬率標準差分別為 15%、45%，且兩股票的相關係
數為 -1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，兩股票的投資比重應為：
(A)甲：75%，乙：25%
(B)甲：25%，乙：75%
(C)甲：66.67%，乙：33.33%
(D)甲：50%，乙：50%

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
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【Eloise】評論

投資組合報酬率標準差：0.15*甲+0.45*（1-甲）*（-1）=0