問題詳情

15. 下列何者的 gamma 值最小？
(A)近月價外歐式賣權
(B)遠月價平歐式賣權
(C)近月價平歐式賣權
(D)遠月價外歐式賣權

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

用户評論

【jl.liu】評論

價平的GAMMA較價外、價內大近月的GAMMA較遠月大所以應該是D  遠月、價外的最小才對

【【站僕】摩檸Morning】評論

原本答案為A,修改為D