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14. 下列何種交易不需要繳交保證金?(A)買進期貨契約 (B)賣出期貨契約 (C)買進 Call 期權 (D)賣出 Put 期權
問題詳情
14. 下列何種交易不需要繳交保證金?
(A)買進期貨契約
(B)賣出期貨契約
(C)買進 Call 期權
(D)賣出 Put 期權
參考答案
答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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18. 在相同平均壽命與相同評等之條件下,以下哪一個金融商品在美國證券市場上有較高的報酬率?(A)住宅貸款轉付證券 (B)車貸轉付證券 (C)信用卡債權證券化 (D)聯邦政府公債
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一、一台 200 VA、120/12 V 變壓器連接成升壓型自耦變壓器如下圖所示,其一次側電壓為 120 V。試問:此自耦變壓器二次側電壓為多少?此自耦變壓器的最大操作額定為多少VA?輸入電流IL之大
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31.重貼現政策藉由改變下列何者的數量,進而影響貨幣供給以達到政策效果?(A)超額準備(Excess Reserves)與準備貨幣(Reserve Money)(B)借入準備(Borrowe
17. 某交易人持有大量人民幣(RMB)存款,且預測人民幣兌美元(USD)未來將貶值,倘其欲透過期交所的美元兌人民幣匯率期貨或選擇權進行避險,下列何者正確?(A)該交易人可透過買進賣權契約進行避險(B
19. 下列何者可為擔保債權憑證的權組資產?(A)債券 (B)銀行貸款 (C)公司債 (D)選項ABC皆可
7. 下列何者非抵押貸款債權債券(Mortgage Backed Bonds)之特性?(A)負凸性(Negative Convexity) (B)在到期日之前只支付利息,最後一期才支付本金(C)投資者
3.( ) 根據右圖六判斷,下列敘述何者正確? (A) ∠1+∠2+∠B=180°可知 (B) ∠3=∠1,可知 。 (C) 若 ,可知 ABCD為平行四邊形。 (D) 由∠1+∠2=98
18. 當景氣好轉,預期美國國庫券利率與歐洲美元利率之差距縮小,可以:(A)買歐洲美元期貨,賣美國 T-bill 期貨 (B)買美國 T-bill 期貨,賣歐洲美元期貨(C)同時買進上述兩種期貨 (D
20. 有關資產基礎商業本票,下列何者正確?(A)所集資金只限用於收購單一廠商的資產 (B)通常發行期限超過一年(C)所集資金主要運用於放款 (D)以循環模式發行商業本票,期限短
8. 信用加強方式可分為內部與外部兩種,其中______即屬於內部的信用加強方式。請問_____內應為?(A)信用狀 (B)超額利差帳戶 (C)保證 (D)現金擔保帳戶
13. 下列何者非 CDO 之分類 ?(A)CBO (B)CLO (C)CMO (D)合成型 CDO
21. 當創始機構決定推行資產證券化之後,需要進行一系列工作的規劃,不包括下列哪一項?(A)特殊目的機構的形式 (B)市場區隔的形式(C)現金流量轉換的形式 (D)資產移轉的形式
20. 假設現在原油現貨價格為每桶 65 美元,每月之倉儲費用為每桶 2 美元,資金借貸之年利率為 4%。請問 6 個月後到期之原油期貨,其目前市場價格最可能為每桶多少美元?(A)$76.1 (B)$
22. 住宅抵押貸款證券何時會產生負凸性?(A)房價下跌時 (B)利率剛下跌時(C)利率跌至一定程度時 (D)利率上漲時
26. 若買權 Delta 為 0.3,則條件完全相同之賣權 Delta 為何?(A)-0.7 (B)-0.3 (C)0.7 (D)0.3
23. 信用卡債權證券在循環期中所收到的本金用途為何?(A)償還投資人本金(B)存放於超額利差帳戶,用做信用增強的工具(C)創造新的應收帳款(D)部分用於創造新的應收帳款,部分用於償還投資人本金
32. 有關利率交換(Interest Rate Swap)之敘述,下列何者有誤?(A)基差交換係指浮動利率對浮動利率之交換,但雙方採用不同浮動利率指標(B)利率交換的本金為名目本金,期末才需要進行交
26. 信用卡債權證券化時若以轉付架構發行,會造成:(A)證券現金流量波動太大 (B)違約風險降低(C)證券利率太低 (D)證券服務費率太低
24. 下面各標的資產中,哪一種證券化最常發行多組不同到期日的證券?(A)車貸 (B)商用不動產抵押貸款(C)不良債權 (D)信用卡債權
33. 有關選擇權投資組合的敘述,下列何者有誤?(A)日曆價差(calendar spread)包含相同執行價格,但不同到期日的選擇權(B)蝴蝶價差(butterfly spread)包含三個不同執行
27. 某一券商發行大立光認購權證,若欲以小型大立光股票期貨從事避險,應採取何種交易策略?(A)低買高賣 (B)高買低賣 (C)持續買入不賣出 (D)持續賣出不買入
21. 依據買權賣權平價理論(Put-Call Parity),賣出一單位買權(Call Option)如同:(A)買一單位賣權(Put Option),買一單位股票,借出資金(lending)(B)
3. 某交易人欲透過二項樹(binomial tree)模型評價股票選擇權之買權契約,6 個月到期買權,市場股價為100 元,履約價格為 90 元,股價每期上漲及下跌幅度分別為 u=1.25 及 d=
7. 關於債券票面利率(Coupon Rate)及持有債券報酬率的差別,下列何者為真?(A)持有債券的報酬率未必等於債券的票面利率(B)若有資本利得,票面利率會大於持有債券的報酬率(C)當債券的價格下
34. 下列何種情況下,買權價值會降低?(A)本國利率相對下降 (B)距離到期日的時間越長(C)履約價格越低 (D)即期價格越高
28. 選擇權之時間價值會隨距到期日的接近而遞減,有關時間變化對選擇權價值影響 theta 係數,下列敘述何者錯誤?(A)一般而言,選擇權的 theta 係數為負值(B)當股價很低時,買權的 thet
25. 下面哪一項是資產擔保商業本票有設置而車貸證券化沒有設置者?(A)受託機構 (B)信用增強 (C)流動性支撐 (D)證券承銷機構