問題詳情

34. 一個價值 500 萬美元的債券組合，其修正久期(modified duration)為 6 年，且收益率曲線為平坦的7%。假設只會發生利率的平行移動。如果一天內利率變化的標準差為 0.1%，那麼一天內債券組合價值變化的標準差是多少？
(A)5,000
(B)300,000
(C)350,000
(D)30,000

參考答案

答案：D

統計：A:0,B:0,C:0,D:0,E:0

難度：計算中