問題詳情

13.依據 β 值估計之最小風險避險策略需賣空 10 口期貨契約。如果避險者反而買進 30 口期貨契約，則調整後之系統風險為：
(A)β＋1/3β
(B)β－1/3β
(C)β＋3β
(D)β－3β

參考答案

答案：C
難度：簡單0.72
統計：A(4),B(14),C(90),D(17),E(0)

用户評論

【廖郁玲】評論

求解。

【劉庭妤】評論

變成再多了三倍(3β)的系統風險

【方】評論

原本投資組合"賣空10口"後=β值變零表示10口=一個β值所以是"原本的β"+"3個β(30口期貨)"=4β