17. 假設某一個股票選擇權投資組合，其投資組合 Delta=1，投資組合 Gamma=5，請問其他條件不變下，股價下跌 0.5 元，該股票選擇權投資組合價格最合理的變化為多少？ (A)下跌 0.5

問題詳情

17. 假設某一個股票選擇權投資組合，其投資組合 Delta=1，投資組合 Gamma=5，請問其他條件不
變下，股價下跌 0.5 元，該股票選擇權投資組合價格最合理的變化為多少？
(A)下跌 0.5 元
(B)上漲 0.125 元
(C)上漲 0.5 元
(D)上漲 0.75 元

參考答案

答案：B

統計：A:1,B:2,C:0,D:1,E:0

難度：計算中

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