問題詳情

23. 假設A股票的報酬率為30%，報酬標準差為40%，無風險債券的報酬率為6%。假設投資於A股票及無風險債券的權數各為50%，求此投資組合的期望報酬率的標準差：
(A)40%
(B)15%
(C)20%
(D)10% (7-036)

參考答案

答案：C
難度：適中0.444706
統計：A(33),B(76),C(189),D(58),E(0)

用户評論

【用戶】bighead306

【年級】國二下

【評論內容】σ1：為A股票的報酬標準差 σ2：為無風險債券報酬標準差 σ12：為A股票與債券的共變數 W1：為投資A股票的權重 (1-W1)：為投資無風險債券的權重 ^ ：代表次方的意思 投資組合變異數為 (σp)^2=(W1)^2*(σ1)^2+(1-W1)^2*(σ2)^2+2*W1*(1-W1)*σ12 =(W1)^2*(σ1)^2 因為無風險債券之故 σ2=0,σ12=0 故 (σp)^2=(0.5)^2*(0.4)^2=0.04 將0.04開根號 可得σp=0.2

【用戶】林育賢

【年級】高一下

【評論內容】( Ans )= ( 0.5 )x ( 0.4 ) = 0.2

【用戶】emily

【年級】高二上

【評論內容】A股票報酬率為30%             報酬標準差為40%，無風險債券報酬率為6%       報酬標準差為0%假設投資權數各為50%此投資組合的期望報酬率的標準差： (40%+0%)*50%=20%