問題詳情

1. 投資組合包含A股票與B股票，假設該兩檔股票的報酬率為常態分配且不相關，其波動率標準差分別為5%與12%；該投資組合總金額為500萬，其中A股票有200萬，B股票有300萬。
【題組】(1)計算投資組合的 95%信賴水準下的風險值。（4 分）

參考答案

答案：B
難度：適中0.592593
統計：A(4),B(64),C(17),D(15),E(0)