問題詳情

3. 若期貨選擇權 3 個月後到期，標的期貨契約 4 個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為7 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 25%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其delta 約為多少？1.


(A) -512
(B) -501
(C)503
(D)520

參考答案

答案：A
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)