5.依銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格-市場風險規定,銀行使用內部模型法建立增額風險衡量,應符合下列哪些規範? A.模型須衡量因違約及信用變動所造成之損失 B.模型信賴區間須達99.9% C
14.某銀行針對其交易部位使用歷史模擬法計算風險值(VaR),同一部位在改變其風險值天期與信心水準後,產出下列三個數值,由大到小排列依序為何?(甲)10-Day 99% VaR (乙)1-Day 99
15.下列何項風險衡量方法是可以用於管理尾端風險(市場極端變動所引發的可能損失)?(A)名目本金 (B)壓力測試 (C)風險因子敏感度 (D) 65% 1-D VaR
10.在國際資本規範中,下列何者受到資本分配的限制? A.槓桿比率緩衝(leverage ratio bufferrequirements) B.抗 景氣循環資本 (countercyclical c
11.瑞士信貸信用狀況惡化時,A 銀行持有其金融次順位債券,下列何項風險類別是最有可能造成 A 銀行於該部位有所跌價損失?(A)利率風險 (B)交易對手信用風險(C)發行者信用風險 (D)作業風險