16. T-Bond 期貨原始保證金為$3,000，某交易人以 109-00 之價位買進一口 T-Bond 期貨，該交易人所承擔最大的風險為：（T-Bond 期貨契約值$100,000）(A)$3,0
17. 交易人握有小麥期貨多頭部位，價位為$3.90／英斗，當他被通知交割時之結算價為$4.50／英斗，佣金、手續費不計，交易人的淨成本為：（小麥期貨契約值 5,000 英斗）(A)$19,500 (
18. 當交易人下達「賣 5 口六月黃金期貨 1,312.4／OCO／賣 5 口六月黃金期貨 1,305.8 STOP」，則表示：(A)以 1,312.4 賣 5 口六月黃金期貨，同時以 1,305.
41. 假設目前 5 年中期公債期貨價格為 119，小陳以 52/64（相當於$812.50）的權利金買進一口 5 年中期公債期貨買權，履約價格為 119。若未來利率下跌使利率期貨的價格上漲至 120
42. 某甲以 52 元買進 A 股票後，又買進同量的 A 股賣權，其履約價格為 50 元，權利金為 1.2 元，則某甲在權利期間結束時，每單位之最大可能虧損為：(A)53.2 元 (B)51.2 元
43. 瑤瑤判斷利率近期內將上漲，但她想限定其風險在一定的限度之內，以下何者為適當之債券期貨選擇權投資策略？(A)買入跨式部位（Long Straddle） (B)賣出跨式部位（Short Strad
44. 老王賣出一口履約價格$31.20 之原油期貨賣權後，若被要求履約，老王須：(A)以每桶$31.20 買入原油期貨 (B)以每桶$31.20 賣出原油期貨(C)以每桶$31.20 買入原油 (D