27.「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」明定銀行應有客戶分級管理制度,最近一期經會計師查核或核閱之財務報告淨資產超過新臺幣多少元者,並符合其他法定條件後,得以書面向銀行申請為高淨
28.銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶,辦理商品期限超過一年且隱含賣出選擇權之匯率類衍生性金融商品,徵提期初保證金之最低標準,不得低於契約總名目本金之多少百分比?(A) 2% (B) 3
29.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」,銀行辦理衍生性金融商品,應向其申報相關交易資訊之機構,不包括下列何者?(A)金融監督管理委員會 (B)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
31.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行向專業機構投資人或高淨值投資法人以外客戶提供複雜性高風險商品交易之相關敘述,下列何者錯誤?(A)屬匯率類之複雜性高風險商品,契
32.銀行指定分行擬辦理經中央銀行許可或函報本行備查之外匯衍生性商品推介業務,其總行向中央銀行申辦之程序為何?(A)得不經申請逕行辦理 (B)開辦前申請許可 (C)開辦前函報備查 (D)開辦後函報備查
33.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行向下列何種客戶進行結構型商品交易後,嗣後銀行與該客戶進行同類型之結構型商品交易,得經客戶逐次簽署書面同意,免向客戶宣讀客戶須知
34.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關銀行對屬自然人之一般客戶提供不保本型結構型商品業務,本金連結黃金選擇權之結構型商品,承作時之交易門檻為等值多少美元以上(含)?(A) 1 萬美元 (
35.有關銀行辦理複雜性高風險商品應遵循事項,下列何者錯誤?(A)應核予最高風險評級(B)客戶應具備賣出選擇權之知識與經驗(C)限以避險為目的之專業法人客戶承作(D)向專業機構投資人及高淨值投資法人以
36.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,銀行向專業機構投資人及高淨值法人以外客戶辦理複雜性高風險商品業務,應符合之原則,下列敘述何者錯誤?(A)與客戶辦理非避險目的之複雜性高風險商品交易前,應
37.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,銀行向一般客戶提供結構型商品交易服務之行銷過程控制,下列敘述何者錯誤?(A)應向一般客戶宣讀客戶須知之重要內容並以錄音方式保留紀錄(B)應充分揭露並明確
38.有關指定銀行辦理外匯信用違約交換(Credit Default Swap)及外匯信用違約選擇權(Credit Default Option)業務應遵循事項,下列敘述何者錯誤?(A)承作對象限於專
39.銀行辦理外匯衍生性商品業務之相關人員中,何者無需每年應參加國內金融訓練機構舉辦或指定銀行自行舉辦之外匯衍生性商品教育訓練課程?(A)外匯衍生性商品推介之經辦及相關管理人員(B)辦理外匯衍生性商品
40.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關銀行對屬自然人之一般客戶提供不保本型結構型商品業務,其應符合之原則,下列敘述何者錯誤?(A)計價幣別以銀行可受理之幣別(包含人民幣)為限(B)結構型
第二部分:第41~60 題(每題 2 分) 41. A 公司以 7.0%的價格買入 1 百萬美元的 3X9 遠期利率協定,3 個月後,LIBOR 美元的利率上升為 8.0%,請問 A公司可向對手收取(
43. CME 交易所的英鎊期貨合約,每口 62,500 英鎊,採美元報價,假設市價₤:US$=1.50,交易價最小跳動點=0.0002,請問英鎊期貨合約每口價值最小跳動值為多少?(A) 0.0003
44.遠東紡織公司發行 5 年期甲、乙債券,甲債券(面額 5 億元),票面利率為 7.50%+(6.90%-BA 利率)+CAP(14.40%),乙債券(面額 5 億元),票面利率為 7.50%+(B
45.王小明期初花了 5 元的權利金買入一檔台積電的歐式買權,其履約價格為 120 元,買權到期時,台積電股價為 130元,在不考慮時間價值下,請問王小明在此檔買權的投資損益為何?(A)賠 5 元 (
46. 3 年期零息公債價格為 86.14,3 年期零息公司債價格為 84.68,則預期此公司在 3 年內違約的機率為何?(A) 2.77% (B) 3.77% (C) 4.77% (D) 5.77%
47.某一股票基金與股票指數期貨的相關係數為 0.825,股票基金的標準差為 0.4,股票指數期貨的標準差為 0.3,請問在風險最小化之避險比率為何?(A) 0.9 (B) 1 (C) 1.1 (D)
48.甲銀行以 5 元的權利金賣出一檔台積電的歐式買權給投資人,其履約價格為 120 元,買權到期時,台積電股價為123 元,在不考慮貨幣的時間價值下,請問甲銀行在此檔買權的損益為何?(A)賠 2 元