18. F 公司於 9 月 1 日與銀行簽約承作利率交換交易,該利率交換合約於 9 月 30 日之公允價值為 30,於 10 月 31 日之公允價值為 -10,於 11 月 30 日之公允價值為 20
23.甲銀行發行以 S&P 500 股價指數為連結標的之 4 年期結構商品,票面利率 2%,每半年付息一次,到期償還金額公式: 面額×〔1+92.2%×Max(0,8.5%-S&P 500 股價指數成
25.關於換匯換利(cross-currency swap)與外匯交換(foreign exchange swap, FX swap),下列敘述何者錯誤?(A)換匯換利是指交易期間雙方相互支付「期初取
26.以韓國政府信用風險為標的,三年期的信用交換商品報價為 32/38,其所代表的意義何者正確?(A)交易商願意以名目本金的 0.32%賣出韓國政府的信用保險(B)交易商願意以名目本金的 0.32-0
31.假設目前美元現匯價格為 32 元新臺幣,6 個月期美元和新臺幣之利率為分別 2%和 3%,則 6 個月期的遠期匯率為何?(A)32.0935 (B)32.1584 (C) 32.2267 (D)
33.下列有關遠期外匯交易之報價方式的敘述何者正確?(A)銀行同業間和外匯指定銀行對一般出口廠商之報價方式皆以換匯點(swap point)為基礎(B)銀行同業間和外匯指定銀行對一般出口廠商之報價皆採
34.甲銀行以 5 元的權利金賣出一檔台積電的歐式買權給投資人,其履約價格為 120 元,買權到期時,台積電股價為 123元,在不考慮貨幣的時間價值下,請問甲銀行在此檔買權的損益為何?(A)賠 2 元
35.有關金融期貨之信用風險,下列敘述何者正確?(A)買方須負擔賣方之信用風險,但賣方不須負擔買方之信用風險(B)賣方須負擔買方之信用風險,但買方不須負擔賣方之信用風險(C)買賣雙方皆須負擔對方之信用
36.關於信用衍生性商品發展的敘述中,下列何者錯誤?(A)信用衍生性商品最初的功能,是用來保護或避免信用品質變化的風險(B)銀行可以透過信用衍生性商品,移轉標的資產的風險,但仍能保留資產(C)銀行主要
37.預期美國聯邦準備理事會將調升存款準備率時,持有大量美元債券型資產的外商銀行若欲快速降低債券存續期間應如何?(A)買入短天期利率衍生性商品 (B)賣出短天期利率衍生性商品(C)買入長天期利率衍生性
39.如「看升」人民幣,應如何操作?(A)買入 USD Call CNY Put (B)買入 USD Put CNY Call(C)賣出 USD Put CNY Call (D)買入一連串 USD C
40.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%,約定利率為 6.50%,訂約金額為$10,000,000,合約期間為 90 天,每年天數為 360,請問在定息日時,利差清算金額為何?(取最接近值)(