一個剛發行的1年期債券，面額為10000，每半年付息一次，其債息分別依序為300和500，若目前同類型債券之市場殖利率為10%，【題組】16. 試計算該債券價格約為？(A)8950(B) 9810(C
20. 下列有關利率風險的敘述，何者正確？Ⅰ.債券價格對利率變動之敏感度是隨著到期日的趨近而增加；Ⅱ.債券凸率是衡量債券價格曲線的彎曲程度，若債券的到期期限相同，則票面利率感高，債券凸率愈大；Ⅲ.在其
21.周經理預期甲公司的信用風險有大幅改善的跡象 因此決定買進以甲公亞為標的之一年信用違約交是(CDS)，名目金額100000，價格(費用利率)為每年125bps，採每季支付。若在三個月後，甲公司的九
22. 完全分散風險之投資組合G，其B值等於1.5。若市場投資組合報酬標準差等於20%，依據資本資產定價模式(CAPM)，試問投資組合G之報酬標準應為多少？(A)20%(B)25%(C)30%(D)3
23.假設一個履約價格為50的買權(Call Option)，其市場價格等於2，而標得股價目前為45，則下列敘述何者正確？(A)該買權的內含價值(Intrinsic Value)等於3(B)標的股價至
24. 若市場投資組合期望報酬與報酬標準差分別為12%與20%，無風險利率為2%。投資組合P為一效率投資組合，其報酬標準差為30%，則投資組合P之期望報酬為？(A)17.0%(B)18.0%(C)20
25.下列有關「效率市場」的敘述中，何者為正確？Ⅰ.基本上，相信投術分析系認為市場不具有「弱式效率」；Ⅱ。想利用盈餘宣告獲取超額報酬的投資者，其認為市場不符合「半強式效率」；Ⅲ. 事件研究法(Even
26.下列一項陳述是正確的？Ⅰ.投資組合理論假設所有投資人都是風險厭惡者；Ⅱ.純由風險性資產所導出的效率前緣與資本市場線相切的點，必定就是「市場投資組合」；Ⅲ.根據資本資產定價模式，每個投資人對於風險
27.利用過去報酬計算出國內共同基金J的B值等於1，崔納指標(Treynor’s Index)等於3%，簡生阿爾發(Jensen’s Alpha)為1%。同時又利用過去同期間報酬計算出國內共同基金K的
28. 假設目前市場投資組合期望報酬等於12%,無風險利率等於2%。某投資人目前持有市場價值20000000，B值為0.9的上市股票投資組合。該投資人擬利用近月台股期貨(代號TX)，經由槓桿效果將其投
6. 甲股票的Beta係數是乙股票的兩倍，則下列敘述何者正確？Ⅰ.甲股票的報酬率是乙股票的兩倍；Ⅱ.甲股票的風險是乙股票的兩倍；Ⅲ.甲股票受市場變動影響程度為乙股票的兩倍。(A)Ⅰ、Ⅱ(B)Ⅰ、Ⅲ(C
7. 某投資人自己設計一套模組，可利用上市公司每月公布之營業收入資訊獲取超額報酬，試問此行為與下列何型式之效率市場相違？Ⅰ.弱式效率市場；Ⅱ.半強式效率市場；Ⅲ.強式效率市場；Ⅳ.無效率市場。(A)Ⅰ