49. 2019 年 5 月底可以交易的臺指期貨契約到期月份，包括：(A)5 月、6 月、7 月、8 月、9 月、10 月(B)6 月、7 月、8 月、9 月、10 月、11 月(C)6 月、7 月、
3. 臺灣證券交易所股價指數期貨(臺股期貨)原始保證金為$90,000，維持保證金$69,000。投資者 存入保證金$90,000，賣出 1 口臺股期貨，價位為 8,000。請問台指期貨漲至 8,20
4. 假設市場投資組合期望報酬為 12%，無風險利率為 6%，標準差 0.4。現得知基金 Y 的期望報酬為 16%， 標準差 0.8，試問下列敘述何者最正確？(A)Y 的夏普指標為 0.125，經理人
5. 下列何者利率期限結構理論，能說明長期利率常高於短期利率的事實？(A) 預期理論(expectation theory)(B) 流動性溢酬理論(liquidity-premium theory)(
10. 下列何者不是執行期貨「避險功能」？(A)種植黃豆的農夫在收割期三個月前，怕黃豆價格下跌，賣出黃豆期貨(B)玉米進口商在買進現貨同時，賣出玉米期貨(C)投資外國房地產時，因怕本國貨幣貶值，賣出本
11. .張三在某上市公司財務部擔任重要職務，可接觸該公司第一手消息（甚至比老闆還快），在上週開會確定公司可調高盈餘目標時，張三即打電話叫進股票，但一週來該上市公司股票卻無任何激情的表現，張三根本占不
12. 一個三年期，每年付息一次並重設票息的浮動利率債券，在發行時的票面利率為Index+5.5%。假設在發行三個月後，市場指標利率下跌為4.5%，債券信用風險維持不變，則此債券的存續期間約為多少？(
13. 一個兩年期零息公司債目前的殖利率為 2.1%，而相同期限零息公債的殖利率為 1.8%。在違約損失率為65%的情況下，請估計該公司債兩年內預期違約損失(Expected Loss fromDef