34. 期貨賣權（Put）的 Delta 為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲 0.7 元 (B)下跌 0.7 元 (C)上漲 0.3 元 (D)下跌 0.
20. 期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲 0.7 元 (B)下跌 0.7 元 (C)上漲 0.3 元 (D)下跌 0.
30. 期貨賣權（Put）的 Delta 為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲 0.7 元 (B)下跌 0.7 元 (C)上漲 0.3 元 (D)下跌 0.
95、 期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A) 上漲 0.7 元 (B) 下跌 0.7 元 (C) 上漲 0.3 元 (D) 下
91、 （ ） 期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A) 上漲 0.7 元 (B) 下跌 0.7 元 (C) 上漲 0.3 元 (
91. 期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會： (A)上漲 0.7 元 (B)下跌 0.7 元 (C)上漲 0.3 元 (D)下跌 0
91. 期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲 0.7 元(B)下跌 0.7 元(C)上漲 0.3 元(D)下跌 0.3 元
31. 某一期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.25，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲0.75 元 (B)下跌0.75 元 (C)上漲0.25 元 (D)下跌
46.期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲 1 元，買權（Call）價格會：(A)上漲 0.4 元 (B)下跌 0.4 元 (C)上漲 0.6 元 (D)
98. 期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲 1 元，買權（Call）價格會：(A)上漲 0.4 元 (B)下跌 0.4 元(C)上漲 0.6 元 (D)
5. 若期貨賣權的 Delta 為-0.3，表示在其他條件不變的情況下，期貨價格若下跌 10 點，則相同條件的買權價格為何？(A)上漲 7 點 (B)下跌 7 點(C)上漲 3 點 (D)下跌 3 點
19. 若期貨賣權的 Delta 為-0.6，表示在其他條件不變的情況下，期貨價格若上漲 10 點，則相同條件的買權價格為何？(A)上漲 4 點 (B)下跌 4 點 (C)上漲 6 點 (D)下跌 6
17. A 期貨買權的 Delta 為 0.3，在其他條件不變下，若期貨價格下跌 1 元，則買權價格會如何變動？(A)上漲 0.7 元 (B)下跌 0.7 元 (C)上漲 0.3 元 (D)下跌 0.
51、 （ ） 期貨買權的 Delta 為 0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲 1 元，買權價格會：(A) 上漲 0.4 元 (B) 下跌 0.4 元 (C) 上漲 0.6 元 (D) 下跌
33. 在一個沒有摩擦或完美市場下，若目前的歐式期貨賣權價格為 50 元(其履約價格為 100 元)，且目前的期貨價格為 80 元，面額為 1 元之零息債券價格為 0.85 元，則具有相同履約價格 1
33. 某一交易人買入 9 月份履約價格 1,560 之黃金期貨賣權，同時賣出 9 月份履約價格 1,570 之黃金期貨賣權，此為：(A)看多賣權價差交易（Bull Put Spread） (B)看空
41. 假設目前期貨價格為 910，賣出十二月 S&P500 期貨買權（call），履約價格 900，權利金為 30，同時賣出十二月 S&P500 期貨賣權（put），履約價格 900，權利金為 10
48. 假設目前期貨價格為 910，買進十二月 S&P 500 期貨買權（call），履約價格 900，權利金為 30，同時買進十二月期貨賣權（put），履約價格 900，權利金為 10，此種交易策略
10. 假設目前的期貨價格為 40 美分，預估未來六個月可能上漲至 44 美分或下跌至 34 美分。若市 場無風險利率為 6%，則履約價格為 37 美分的六個月期貨賣權的價值應是多少？ (A) 3.0
25當其他條件不變下，選擇權之標的物價格波動程度變大時，下列敘述何者正確：(A)買權和賣權的價格都會上漲(B)買權和賣權的價格都會下跌(C)買權價格上漲，賣權價格下跌(D)買權價格下跌，賣權價格上漲。
24. 在其他條件不變下，當履約價格(strike price)下降時，歐式買權(European call)的價格會____，而美式賣權(American put)的價格會____ (A)上升；上升