問題詳情

5. 若期貨賣權的 Delta 為-0.3，表示在其他條件不變的情況下，期貨價格若下跌 10 點，則相同條件的買權價格為何？
(A)上漲 7 點
(B)下跌 7 點
(C)上漲 3 點
(D)下跌 3 點

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【用戶】Rayn Lo

【年級】

【評論內容】根據B-S公式，call的Delta是N(d1)，put是-(N(-d1)=-(1-N(d1))。而Put現在是-0.3 = -(1-N(d1)) ，則N(d1)=0.7。即，Call(買權)的Delta為0.7。0.7*10=7

【用戶】Rayn Lo

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【評論內容】根據B-S公式，call的Delta是N(d1)，put是-(N(-d1)=-(1-N(d1))。而Put現在是-0.3 = -(1-N(d1)) ，則N(d1)=0.7。即，Call(買權)的Delta為0.7。0.7*10=7