問題詳情

7.EWMA 是一種動態的波動率模型如下：


假設衰退因子 λ= 0.94，第 n − 1 天的日波動率是 1%，資產上漲了 2%，第 n天的波動率大約是多少？
(A)0.5%
(B)1.1%
(C)2.2%
(D)2.5%

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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