問題詳情

26. 假設某投資組合資產之現貨價格與其相對應的期貨價格間的相關係數為 0.8，而期貨價格標準差為1.6，現貨價格標準差為 1.2，請問該投資組合最小風險避險比率為何？
(A)1.2
(B)1.0
(C)0.8
(D)0.6

參考答案

答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增