問題詳情

32. 若股價(S)的動態過程服從對數常態分配，可以表示為

= 0.3dt + 0.5dz，如果 G=lnS，根據Ito’s Lemma 可推得 dG= adt +bdZ ，請問係數 a 的值為何？
(A)0.300
(B)0.175
(C)0.075
(D)0.050

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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