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32.一個價值 USD 100,000 的投資組合,年化報酬率為 9%,年化波動率為 16%,在 95%的信賴水準之下,該投組下一年的風險值為何?(A)5.4% (B)6.2% (C)17.3% (D
問題詳情
32.一個價值 USD 100,000 的投資組合,年化報酬率為 9%,年化波動率為 16%,在 95%的信賴水準之下,該投組下一年的風險值為何?
(A)5.4%
(B)6.2%
(C)17.3%
(D)23.0%
參考答案
答案:C
難度:
計算中
-1
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31.關於轉換因子(conversion factor),以下哪些敘述是正確的?(I)計算中假設平緩的利率期限結構(II)計算中對日期進行了一些進位或捨去位數的假設(III)計算假設合格債券的票息(c
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33.驗證風險值 VaR 的估計時,以下程序是必須的?(A)壓力測試 (stress-testing) (B)情境分析 (scenario analysis)(C)回溯測試 (backtesting)
資訊推薦
34.虛擬貨幣中的「雙幣理財」是一種產品,基本內容是加密貨幣若漲到一預設程度,投資人可得固定收益(如穩定幣 USDT,乃錨定美元之加密貨幣);反之若幣價跌則得幣。此服務本質上與以下哪種選擇權商品或策略
35.虛擬貨幣中的「永續合約」是一種無限到期的期貨產品,其「資金費率」(funding rate)與以下哪種期貨觀念雷同?(A)初始保證金 (B)維持保證金 (C)槓桿比例 (D)結算價
33. 若某投資人持有股票現貨組合共 1,000 萬元(假設現貨部位的β值為 1.5),並賣出 6 口的臺股期貨,假設目前臺指期貨價格為 5,000 點,每點價值為新台幣 200 元,試問此合併投資組
34. 若市場上有兩個具相同標的且不付股利的衍生性商品,標的服從幾何布朗運動隨機微分方程式如下:dS1= 0.2S1dt + 0.1S1dZdS2= 0.3S2dt + 0.2S2dZ請計算無風險利率
35. 甲公司向中信銀行買入一個 1 年期的利率交換(Interest Rate Swap),名目本金 100 萬美元,中信銀每半年支付 6 個月的 LIBOR 利率給甲公司,而甲公司每半年支付固定利
2.依據臺灣理財顧問認證協會職業規範,會員所應信守的職業道德中,「應有能力提供客戶服務並維持必要的知識及技能以從事此專業領域」的原則為下列何者?(A)守法原則 (B)忠實義務原則 (C)客觀性原則 (
3.理財規劃的服務流程從何開始?(A)理財軟體運用 (B)規劃書諮商面談 (C)客戶需求面談 (D)金融產品推介
4.有關編製家庭收支儲蓄表應注意要點,下列敘述何者錯誤?(A)已實現資本利得屬收入科目 (B)預售屋的預付款是資產科目,非屬支出科目(C)產險保費多無儲蓄性質,應屬費用科目 (D)每月繳交房貸之本金與
5.有關提升淨值成長率之方式,下列敘述何者錯誤?(A)提昇薪資儲蓄率 (B)提高投資報酬率(C)提高生息資產比重 (D)提高薪資收入與理財收入相對比率
6.有關家庭財務比率之分析,下列敘述何者錯誤?(A)理財成就率愈大,表示過去理財成績愈佳(B)利率敏感度分析,係基於機動利率之假設,衡量利率水準有明顯變化時對個人存借款之影響(C)儲蓄額加上投資利得等
7.大華有生息資產 100 萬元,總資產 1,000 萬元,房貸 400 萬元,則生息資產權數為多少?(A) 10% (B) 16% (C) 20% (D) 25%
8.張三已工作 8 年,年儲蓄為 10 萬元,目前淨資產為 100 萬元,假設儲蓄增長率與投資報酬率相當,則張三的理財成就率為多少?(A) 0.75 (B) 0.8 (C) 1 (D) 1.25
9.家庭消費主要決定於可支配所得的大小。假設某家庭之年平均收支資料如下:薪資所得 60 萬元,財產所得收入 20 萬元,各項消費支出 50 萬元,對政府經常性移轉支出 10 萬元,則該家庭之可支配所得
10.有關家庭現金流量分析,下列敘述何者錯誤?(A)以成本計算時,淨流入量(儲蓄)=前後期淨值差異(B)理財收入-理財支出=理財儲蓄(C)資產負債調整的現金流入-資產負債調整的現金流出=資產負債調整現
11.在家庭預算編製中,下列何者屬於資本支出預算?(A)購買車輛 (B)醫療費用 (C)房租 (D)贈與
12.有關緊急預備金的敘述,下列何者錯誤?(A)衡量緊急預備金的因應能力,最低標準的失業保障月數是三個月(B)要提高意外災變承受能力,在年生活費不變的情況下,應設法提高可變現資產(C)緊急預備金可以活
14.關於目標並進法的敘述,下列何者正確?(A)依目標先後順序達成目標(B)集中所有的資源來儘早達成目標,符合一般人的理財習慣以及中短期的理財眼光,比較容易被接受(C)儘量延長各目標的達成時間,使複利
15.有關夏普(Sharpe)指數之敘述,下列何者錯誤?(A)夏普指數係指每單位總風險下所產生若干的風險貼水(B)夏普指數係用以評估投資組合之績效(C)夏普指數適合尚未完全分散仍存在有非系統風險投資組
16.王先生年收入 170 萬元,支出 130 萬元,生息資產 140 萬元,有房屋價值 300 萬元,貸款 7 成,房貸利率 6%,當年度投資報酬率為 5%,其淨值增加多少?(A) 34.2 萬元
17.利用增加關連性低的個股或投資工具來分散之投資風險,稱為下列何者?(A)系統風險 (B)政治風險 (C)非系統風險 (D)市場風險
18.有關運用全現金法及自有資金法,在計算借款投資的報酬率,下列敘述何者錯誤?(A)在計算全現金法報酬率時,應把利息加回(B)比較有借款基金與無借款基金的投資績效,應以自有資金法較佳(C)以自有資金法
19.有關標準差之敘述,下列何者正確?(A)與平均值同為風險衡量的基準 (B)為變異數平方值(C)衡量可能發生事件分佈狀況 (D)夏普指數(Sharpe)與標準差無關
20.小李原有本金50 萬元,另信用貸款 200 萬元,全部投資於某金融商品,倘貸款年利率 5%,年投資報酬率為 10%,則一年後其淨值投資報酬率為何?(A) 20% (B) 30% (C) 50%
21.老王以定期定額方式投資基金,每月初扣款 1 萬元,持續 12 個月後,月底贖回時金額為 15.9 萬元,考慮時間加權後,則該定期定額投資報酬率為下列何者?(A) 48% (B) 55% (C)
23.張太太擬出外上班,如果上班後每月要增加服裝化妝品 5,000 元、交通費 5,000 元、外食費 5,000 元、保母費30,000 元,以適用邊際稅率 20%而言,則張太太每月稅前薪資收入額至