問題詳情

34. 若市場上有兩個具相同標的且不付股利的衍生性商品，標的服從幾何布朗運動隨機微分方程式如下：dS1= 0.2S1dt + 0.1S1dZ
dS2= 0.3S2dt + 0.2S2dZ
 請計算無風險利率大約為：
(A)0.1
(B)0.075
(C)0.05
(D)0.025

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
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