15.一個六個月到期、以不支付股利的股票(波動率 20%、無風險利率 4%)為標的的歐式價平賣權[S =K]的 delta 為：(A)0 (B)介於-0.5 和 0 之間 (C)恰好 -0.5 (D)

問題詳情

15.一個六個月到期、以不支付股利的股票(波動率 20%、無風險利率 4%)為標的的歐式價平賣權[S =K]的 delta 為：
(A)0
(B)介於-0.5 和 0 之間
(C)恰好 -0.5
(D)小於 -0.5

答案：B
難度：計算中-1
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