8.GARCH(1,1)是一種動態的波動率模型如下：假設第 n − 1 天的日波動率是 1.6%，資產下跌了 1%，第 n天的波動率大約是多少？(A)1.5% (B)2.0% (C)2.5% (D)

問題詳情

8.GARCH(1,1)是一種動態的波動率模型如下：

假設第 n − 1 天的日波動率是 1.6%，資產下跌了 1%，第 n天的波動率大約是多少？
(A)1.5%
(B)2.0%
(C)2.5%
(D)3.0%

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

上一篇 : 30. 運用選擇權 Black-Scholes 模型，請估算歐式無股利選擇權之買權的價值。標的物市價$60，履約價格$55，無風險利率為 10%，期間一年，N(d1)=0.8868，N(d2)=0.8
下一篇 : 31. 某投資人於 7 月 10 日融券放空甲公司股票 10 張(每張 1,000 股)，每股 102 元，又於期貨市場買進甲公司股票期貨 5 口(每口 2,000 股)，每股 98 元。7 月 18