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29. 在基差為+5 點時買入期貨並賣出現貨,在基差為-1 點時結清所有部位,此交易的總損益為:(A)獲利 6 點 (B)損失 6 點 (C)獲利 4 點 (D)損失 4 點
問題詳情
29. 在基差為+5 點時買入期貨並賣出現貨,在基差為-1 點時結清所有部位,此交易的總損益為:
(A)獲利 6 點
(B)損失 6 點
(C)獲利 4 點
(D)損失 4 點
參考答案
答案:A
難度:
計算中
-1
書單:
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28. 關於深價內的台指賣權的特性,下列何者為正確?(A)Theta 值趨近於 0 (B)時間價值可能為負(C)Delta 值趨近於 0 (D)Gamma 值最大
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30. 運用選擇權 Black-Scholes 模型,請估算歐式無股利選擇權之買權的價值。標的物市價$60,履約價格$55,無風險利率為 10%,期間一年,N(d1)=0.8868,N(d2)=0.8
資訊推薦
8.GARCH(1,1)是一種動態的波動率模型如下: 假設第 n − 1 天的日波動率是 1.6%,資產下跌了 1%,第 n天的波動率大約是多少?(A)1.5% (B)2.0% (C)2.5% (D)
31. 某投資人於 7 月 10 日融券放空甲公司股票 10 張(每張 1,000 股),每股 102 元,又於期貨市場買進甲公司股票期貨 5 口(每口 2,000 股),每股 98 元。7 月 18
32. 若股價(S)的動態過程服從對數常態分配,可以表示為 = 0.3dt + 0.5dz,如果 G=lnS,根據Ito’s Lemma 可推得 dG= adt +bdZ ,請問係數 a 的值為何?(
651. 依職業安全衛生設施規則規定,雇主對勞工於良導體機器設備內之狹小空間,作業時所使用之交流電焊機,為防止感電,應有下列何種安全設備?(A)安全網 (B)省電燈泡 (C)自動電擊防止裝置 (D)防
9.一名初級風險分析師正在對某個市場變量的波動性進行建模,並試圖在 EWMA 和 GARCH(1,1) 模型之間做出決定。下列關於這兩種模型的說法中,哪項是正確的?(A)EWMA 模型是 GARCH(
10.關於為何會使用衍生性商品來管理金融風險的典型原因,下列何者為非?(A)衍生性商品被用來當作一個避險的方法 (B)衍生性商品被用來減少破產的可能性(C)衍生性商品被用來減少交易成本 (D)衍生性商
11.投資公司要針對上升的利率做避險,他們選擇購買 10 年公債的期貨。請問該公司應該要持有下列哪一項部位以及持有的原因為何?(A)持有期貨的多頭部位因為利率的上升會導致債券期貨價格上升(B)持有期貨
12.根據即時報價資訊進行定價模型校準(pricing model calibration)後,模型的理論價格仍和其市場交易價格之間出現顯著差異,此風險多肇因於:(A)流動性風險 (B)動態風險 (C
13.由 Covid-19 所產生的金融風險不包括以下哪項?(A)市場風險 (B)波動率風險 (C)流動性風險 (D)道德風險
14.選擇權深價外的賣權的 Gamma 大約是:(A)等於 0 (B)等於 0.5 (C)等於 1 (D)大於 1
15.一個六個月到期、以不支付股利的股票(波動率 20%、無風險利率 4%)為標的的歐式價平賣權[S =K]的 delta 為:(A)0 (B)介於-0.5 和 0 之間 (C)恰好 -0.5 (D)
16.一般而言,下列何種資產的波動率最小?(A)股票 (B)股票指數 (C)美國國庫票券 (D)指數股票型基金
17.以下何種商品或指數是由期貨所形成的投資組合?(A)SPY (B)TXO(C)槓反型 ETF (D)VIX
18.如果 DJ EuroStoxx50 指數的隱含波動率增加,而其他所有條件相同,則對 DJ EuroStoxx50 期貨的價格會有什麼影響?(A)沒有影響 (B)價格會更低(C)價格會更高 (D)
19.在其他參數相同的情況下,如果我們增加標的資產的隱含波動率,選擇權的價格會如何變動?(A)買、賣權價格都會減少 (B)買、賣權價格都增加(C)取決於選擇權是價內還是價外 (D)買權價格會增加而賣權
20.一個投資者選擇要以保護性賣權(protective put)來確保他的股票部位。如果 P 是賣權的價格、S 是到期日的現貨價格、K 是賣權的履約價、F 是期望的價格下限(floor price)
21.有一位投資者遵循恒定投資比例(constant mix)動態資產配置策略在股市於 2008-2009 年間下跌時維持 60%股與 40%債的投資比例,因此在股市下跌時不斷的賣債而不斷地買股進來。
22.下列何者正確?(A)新興市場(emerging market)經濟的成長率相較於已開發國家的來得高(B)新興市場經濟的利率相較於已開發國家來得低(C)新興市場經濟的通膨率(inflation r
23.承擔更高風險的投資者期望更高的:(A)確定性 (B)風險趨避(risk aversion)(C)無風險利率 (D)風險溢酬(risk premium)
24.關於資產 Beta 的以下哪種說法是正確的?(A)無風險資產的 Beta 為 1 (B)證券的 Beta 可以是負值(C)市場投資組合的 Beta 是 0 (D)Beta 值衡量證券的可分散風險
25.哪種傳統的投資政策最適合低風險趨避、低流動性需求,以及長期的投資者?(A)平衡的政策(Balanced policy) (B)純增長政策(Pure Growth policy)(C)純收入政策(
26.下列哪些政策會被通膨所影響?(I)年金指數化政策(Annuities Indexation policy)(II)投資策略(III)人口發展(IV)薪資發展請選正確答案:(A)只有政策(II)和
27.假設投資組合 A 和 B 有相同的平均報酬,相同的報酬標準差,但投資組合 A 相較於投資組合 B 有較低的貝塔值(beta)。以夏普比例(Sharpe ratio)而言,投資組合 A 的表現:(
28.一個投資者正考慮在國外市場投資,它的變異數為 0.018。匯率的變異數為 0.013,且該外幣的匯率與報酬的相關係數為 0.15。請以本國貨幣計算此投資者報酬的變異數為何?(A)0.031 (B
29.外國投資者以美元在美國投資。如果發生以下情況,投資者肯定會從這項投資中蒙受損失:(I)本國貨幣對美元的升值,大於投資以美元計價的增值(II)本國貨幣對美元的貶值,大於投資以美元計價的貶值請選正確