問題詳情
14. 假設某一不支付現金股利的歐式買權履約價格為 45，目前股價為 50，到期日為六個月，無風險利率為 1.5% (年)，請計算此一買權價格的下限？
(A)5.3350
(B)5
(C)4.6625
(D)0
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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用户評論
【Rayn Lo】評論
履約價k=45股價S=50rt=1.5% * 6/12 = 0.0075call的下限=50- 45/e^0.0075 = 5.335
14. 假設某一不支付現金股利的歐式買權履約價格為 45，目前股價為 50，到期日為六個月，無風險利率為 1.5% (年)，請計算此一買權價格的下限？
【Rayn Lo】評論
履約價k=45股價S=50rt=1.5% * 6/12 = 0.0075call的下限=50- 45/e^0.0075 = 5.335